Bắt đầu

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)

Định nghĩa

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo dao động dựa trên xung lượng thông thạo được sử dụng để đo tốc độ (vận tốc) cũng như sự thay đổi (độ lớn) của chuyển động giá định hướng. Về cơ bản, RSI, khi được vẽ trên biểu đồ, cung cấp một phương tiện trực quan để theo dõi cả hiện tại cũng như lịch sử, điểm mạnh và điểm yếu của một thị trường cụ thể. Điểm mạnh hay điểm yếu dựa trên giá đóng cửa trong khoảng thời gian giao dịch cụ thể, tạo ra một số liệu đáng tin cậy về sự thay đổi giá và động lượng. Với sự phổ biến của các công cụ thanh toán bằng tiền mặt (chỉ số chứng khoán) và các sản phẩm tài chính có đòn bẩy (toàn bộ lĩnh vực phái sinh); RSI đã được chứng minh là chỉ báo khả thi về biến động giá.

Lịch sử

J.Welles Wilder Jr. là người tạo ra Chỉ số sức mạnh tương đối. Từng là thợ cơ khí của Hải quân, Wilder sau này tiếp tục sự nghiệp của một kỹ sư cơ khí. Sau vài năm giao dịch hàng hóa, Wilder tập trung nỗ lực vào việc nghiên cứu phân tích kỹ thuật. Năm 1978, ông xuất bản Khái niệm mới trong Hệ thống Thương mại Kỹ thuật. Công việc này giới thiệu sự ra mắt của bộ dao động động lượng mới của ông, Chỉ số sức mạnh tương đối, hay còn được gọi là RSI.

Trong những năm qua, RSI vẫn khá phổ biến và hiện được coi là một trong những công cụ cốt lõi, thiết yếu được các nhà phân tích kỹ thuật trên toàn thế giới sử dụng. Một số học viên của RSI đã tiếp tục xây dựng thêm dựa trên công việc của Wilder. Một ví dụ khá đáng chú ý là Andrew Cardwell đã sử dụng RSI để xác nhận xu hướng.

Tính toán

RSI = 100 – 100/(1 + RS)

RS = Mức tăng trung bình trong n ngày TĂNG / Mức lỗ trung bình trong n ngày GIẢM

Đối với một ví dụ thực tế, chức năng Rsi() tích hợp sẵn của Tập lệnh Thông, có thể được sao chép ở dạng dài như sau.

thay đổi = thay đổi (đóng)

tăng = thay đổi >= 0? thay đổi : 0,0

mất = thay đổi < 0? (-1) * thay đổi : 0,0

avgGain = rma(tăng, 14)

avgLoss = rma(mất, 14)

rs = avgGain / avgLoss

rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

"rsi", ở trên, chính xác bằng rsi(đóng, 14).

Nội dung cơ bản

Như đã đề cập trước đây, RSI là chỉ báo dao động dựa trên xung lượng. Điều này có nghĩa là với tư cách là chỉ báo dao động, chỉ báo này hoạt động trong một dải hoặc một dải số hoặc tham số đã đặt. Cụ thể, RSI hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 100. RSI càng gần 0, đà biến động giá càng yếu. Điều ngược lại cũng đúng. Chỉ số RSI gần với 100 cho thấy một giai đoạn động lượng mạnh hơn.

- 14 ngày có thể là khoảng thời gian phổ biến nhất, tuy nhiên các nhà giao dịch đã biết sử dụng nhiều số ngày khác nhau.

Điều cần tìm kiếm

Quá mua/Quá bán

Wilder tin rằng khi giá tăng rất nhanh và do đó động lượng đủ cao, thì công cụ/hàng hóa tài chính cơ bản cuối cùng sẽ được coi là mua quá mức và có thể có cơ hội bán. Tương tự như vậy, khi giá giảm nhanh chóng và do đó động lượng đủ thấp, công cụ tài chính tại một thời điểm nào đó sẽ được coi là bán quá mức và tạo cơ hội mua.

Có các phạm vi số được thiết lập trong RSI mà Wilder cho là hữu ích và đáng chú ý về mặt này. Theo Wilder, bất kỳ số nào trên 70 đều được coi là quá mua và bất kỳ số nào dưới 30 nên được coi là quá bán.

Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 30 đến 70 được coi là trung lập và chỉ số RSI nằm trong khoảng 50 có nghĩa là “không có xu hướng”.

Một số nhà giao dịch tin rằng phạm vi mua/bán quá mức của Wilder quá rộng và chọn thay đổi các phạm vi đó. Ví dụ: ai đó có thể coi bất kỳ số nào trên 80 là quá mua và bất kỳ số nào dưới 20 là quá bán. Điều này hoàn toàn theo quyết định của nhà giao dịch.

Phân kỳ

Phân kỳ RSI xảy ra khi có khác biệt giữa những gì hành động giá đang chỉ ra và những gì RSI đang chỉ ra. Những khác biệt này có thể được hiểu là một sự đảo ngược sắp xảy ra. Cụ thể có hai loại phân kỳ, giảm và tăng.

Phân kỳ RSI tăng giá – Khi giá tạo mức thấp mới nhưng RSI tạo mức thấp cao hơn.

Phân kỳ RSI giảm giá – Khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.

Wilder tin rằng Phân kỳ giảm tạo cơ hội bán trong khi Phân kỳ tăng tạo cơ hội mua.

Lướt sóng thất bại

Lướt sóng thất bại là một sự cố khác mà Wilder tin rằng làm tăng khả năng đảo ngược giá. Một điều cần lưu ý về lướt sóng thất bại là lướt sóng thất bại hoàn toàn không phụ thuộc vào giá cả và chỉ dựa vào RSI. Lướt sóng thất bại bao gồm bốn “bước” và được coi là Tăng (cơ hội mua) hoặc Giảm (cơ hội bán).

Lướt sóng thất bại tăng

  1. RSI giảm xuống dưới 30 (được coi là quá bán).
  2. RSI tăng trở lại trên 30.
  3. RSI hồi phục nhưng vẫn ở trên 30 (vẫn ở trên vùng quá bán)
  4. RSI phá vỡ trên mức cao trước đó.

Lướt sóng thất bại giảm

  1. RSI tăng trên 70 (được coi là quá mua)
  2. RSI giảm trở lại dưới 70
  3. RSI tăng nhẹ nhưng vẫn dưới 70 (vẫn dưới mức mua quá mức)
  4. RSI giảm thấp hơn mức thấp trước đó.

Xác nhận xu hướng của Cardwell

Tất nhiên không có chỉ số nào là viên đạn thần kỳ và hầu như không có gì có thể được thực hiện một cách đơn giản theo mệnh giá. Andrew Cardwell, người đã được đề cập trước đó, là 

một trong những sinh viên đã sử dụng các diễn giải RSI của Wilder và xây dựng dựa trên chúng. Công việc của Cardwell với RSI đã khiến RSI trở thành một công cụ tuyệt vời không chỉ để dự đoán sự đảo chiều mà còn để xác nhận xu hướng.

Xu hướng tăng/Xu hướng giảm

Cardwell đã có những quan sát sắc sảo khi nghiên cứu các ý tưởng về sự khác biệt của Wilder. Cardwell tin rằng:

  • Phân kỳ tăng chỉ xảy ra trong Xu hướng giảm.
  • Phân kỳ giảm chỉ xảy ra trong một Xu hướng tăng.
  • Cả Phân kỳ tăng giá và phân kỳ giảm giá thường gây ra sự điều chỉnh giá ngắn hạn và không phải là sự đảo ngược xu hướng thực sự.

Điều này có nghĩa là Phân kỳ về cơ bản nên được sử dụng như một cách để xác nhận xu hướng và không nhất thiết phải dự đoán sự đảo chiều.

Đảo chiều

Cardwell cũng phát hiện ra cái được gọi là Đảo chiều Tích cực và Tiêu cực. Đảo ngược tích cực và tiêu cực về cơ bản là đối lập với Phân kỳ.

  • Đảo chiều dương xảy ra khi giá tạo đáy cao hơn trong khi RSI tạo đáy thấp hơn. Giá tiếp tục tăng. Đảo ngược tích cực chỉ xảy ra trong Xu hướng tăng.
  • Đảo chiều âm xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp hơn trong khi RSI tạo đỉnh cao hơn. Giá tiếp tục giảm. Đảo ngược tiêu cực chỉ xảy ra trong Xu hướng giảm.

Đảo ngược tích cực và tiêu cực có thể được rút gọn trong các trường hợp giá vượt trội so với đà. Và bởi vì Đảo chiều Tích cực và Tiêu cực chỉ xảy ra trong các xu hướng cụ thể của chúng, nên chúng có thể được sử dụng như một công cụ khác để xác nhận xu hướng.

 Tóm tắt

Trong hơn bốn thập kỷ, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ cực kỳ có giá trị đối với hầu hết mọi nhà phân tích kỹ thuật nghiêm túc. Công việc của Wilder với động lượng đã đặt nền móng cho các nhà phân tích và biểu đồ trong tương lai tìm hiểu sâu hơn để khám phá thêm ý nghĩa của mô hình RSI của ông và mối tương quan của nó với các biến động giá cơ bản. Như vậy, RSI chỉ đơn giản là một trong những công cụ hoặc chỉ báo tốt nhất trong kho số liệu thị trường của nhà giao dịch để phát triển hầu hết mọi phương pháp giao dịch. Chỉ những người mới làm quen mới xem xét RSI và cho rằng thị trường sẽ đi theo hướng nào tiếp theo dựa trên một con số. Wilder tin rằng sự phân kỳ tăng là dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ sớm tăng lên, trong khi Cardwell tin rằng sự phân kỳ như vậy chỉ là một sự điều chỉnh giá nhẹ trên con đường tiếp tục của xu hướng giảm. Như với bất kỳ chỉ báo nào, nhà giao dịch nên dành thời gian nghiên cứu và thử nghiệm chỉ báo trước khi dựa vào đó làm nguồn thông tin duy nhất cho bất kỳ quyết định giao dịch nào. Khi được sử dụng theo đúng quan điểm của nó, RSI đã được chứng minh là một chỉ báo cốt lõi và là thước đo đáng tin cậy về giá cả, vận tốc và độ sâu của thị trường.

Đầu vào

Độ dài RSI

Khoảng thời gian được sử dụng để tính RSI. 14 ngày là mặc định.

Nguồn

Xác định dữ liệu nào từ mỗi thanh sẽ được sử dụng trong tính toán. Đóng là mặc định.

Loại MA

Xác định loại Đường trung bình động được áp dụng cho phép tính RSI. Việc chọn Dải bollinger sẽ thêm hai biểu đồ bổ sung bao quanh MA.

Độ dài MA

Xác định khoảng thời gian được sử dụng để tính toán MA được chỉ định trong Loại MA.

BB StdDev

Chỉ áp dụng khi Loại MA là Bollinger Bands. Cài đặt này chỉ định số lượng Độ lệch chuẩn so với SMA mà Dải trên và Dải dưới phải có. 2 là mặc định.

Kiểu

RSI

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của RSI cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá hiện tại thực tế của RSI. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày của đường và kiểu đường của RSI.

MA dựa trên RSI

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của MA dựa trên RSI cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị MA thực tế hiện tại. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày của đường kẻ và kiểu đường kẻ.

Dải bollinger trên

Chỉ áp dụng khi Dải bollinger được chọn làm Loại MA trong phần Đầu vào, nếu không, dải này sẽ không xuất hiện ngay cả khi điều này được chọn. Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của Dải bollinger trên cũng như khả năng hiển thị của một đường giá thể hiện giá trị của nó. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày của đường kẻ và kiểu đường kẻ.

Dải bollinger dưới

Chỉ áp dụng khi Dải bollinger được chọn làm Loại MA trong phần Đầu vào, nếu không, dải này sẽ không xuất hiện ngay cả khi điều này được chọn. Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của Dải bollinger dưới cũng như khả năng hiển thị của một đường giá thể hiện giá trị của nó. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày của đường kẻ và kiểu đường kẻ.

Dải trên của RSI

Có thể bật/tắt việc hiển thị Dải trên cũng như đặt ranh giới, theo tỷ lệ 1-100, cho Dải trên (70 là mặc định). Màu sắc, độ dày của đường và kiểu đường cũng có thể được xác định.

Dải giữa RSI

Có thể bật/tắt việc hiển thị hiển thị của Dải giữa cũng như đặt ranh giới, theo tỷ lệ 1-100, cho Dải giữa (50 là mặc định). Màu sắc, độ dày của đường và kiểu đường cũng có thể được xác định.

Dải dưới của RSI

Có thể bật/tắt việc hiển thị Dải dưới cũng như đặt ranh giới, theo tỷ lệ 1-100, cho Dải dưới (30 là mặc định). Màu sắc, độ dày của đường và kiểu đường cũng có thể được xác định.

Điền nền RSI

Có thể bật/tắt việc hiển thị màu Nền trong ranh giới của RSI. Cũng có thể tự thay đổi Màu sắc cũng như độ mờ.

Đổ màu nền Dải bollinger

Chỉ áp dụng khi Dải bollinger được chọn làm Loại MA trong phần Đầu vào, nếu không, nền sẽ không xuất hiện ngay cả khi điều này được chọn. Có thể bật/tắt việc hiển thị Màu nền trong ranh giới của Dải bollinger. Cũng có thể tự thay đổi Màu sắc cũng như độ mờ.

Độ chính xác

Đặt số vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn lên. Con số này càng cao, càng có nhiều điểm thập phân trên giá trị của chỉ báo.