Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX)
Định nghĩa
Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) là chỉ báo cụ thể được các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng. Xu hướng có thể tăng hoặc giảm, được thể hiện bằng hai chỉ báo thường đi kèm với ADX, Chỉ báo định hướng dương, thường được gọi là +DI và Chỉ báo định hướng âm, còn được gọi là -DI. Chính vì lý do này mà chỉ số định hướng trung bình được trình bày bằng ba đường riêng biệt, tượng trưng cho từng chỉ báo. Mỗi đường được sử dụng để giúp đánh giá một giao dịch và liệu đường đó sẽ dài hay ngắn không, nếu có. Chỉ báo ADX trên TradingView không tự hiển thị các đường +DI và -DI, nhưng bạn có thể sử dụng chỉ báo Chỉ số Chuyển động định hướng (DMI) để xem cả ba đường cùng một lúc.
Lịch sử
Chỉ số Định hướng Trung bình ban đầu được Welles Wilder thiết kế cho các biểu đồ hàng hoá hàng ngày, nhưng sau đó đã được sửa đổi để có thể sử dụng ở các thị trường khác và cho các khung thời gian khác nhau. Những điều chỉnh này cho phép ADX trở thành như ngày nay - một chỉ báo giúp theo dõi sức mạnh của xu hướng thị trường và phân tích các xu hướng nói trên với sự trợ giúp của các chỉ báo định hướng bổ sung.
Tính toán
Do Chỉ số Định hướng Trung bình bao gồm nhiều đường nên chỉ báo yêu cầu một chuỗi các phép tính được trình bày bên dưới.
1. Bắt đầu bằng cách tính toán +DM, -DM và True Range (TR) cho mỗi khoảng thời gian bạn đang phân tích. Lưu ý:
1. +DM = Cao hiện tại - Cao trước đó
2. -DM = Mức thấp trước đó - Mức thấp hiện tại
2. Bạn có thể sử dụng +DM khi Mức cao hiện tại - Mức cao trước đó > Mức thấp trước đó - Mức thấp hiện tại.
3. Sử dụng -DM khi Mức thấp trước đó - Mức thấp hiện tại > Mức cao hiện tại - Mức cao trước đó.
4. TR là giá trị lớn hơn của Mức cao hiện tại - Mức thấp hiện tại, Mức cao hiện tại - Mức đóng trước đó hoặc Mức thấp hiện tại - Mức đóng trước đó.
5. Hãy tiếp tục và làm mịn các mức trung bình trong khoảng thời gian của bạn là +DM, -DM và TR. Sau đó, chèn các giá trị -DM và +DM để tính giá trị trung bình được làm mịn của các giá trị đó.
6. xTR đầu tiên = Tổng số lần đọc x TR đầu tiên (x = số lượng…)
7. Giá trị xTR tiếp theo = xTR đầu tiên - (XTR trước/14) + TR hiện tại
8. Sau đó, chia giá trị +DM đã làm mịn cho giá trị TR đã làm mịn để nhận giá trị +DI của bạn. Nhân giá trị này với 100.
9. Chia giá trị -DM được làm mịn cho giá trị TR được làm mịn để nhận giá trị -DI của bạn. Nhân giá trị này với 100.
10. Công thức của Chỉ số Chuyển động Định hướng (DX) là +DI trừ -DI, sau đó chia cho tổng của +DI và -DI (tất cả đều là giá trị tuyệt đối). Nhân giá trị này với 100.
11. Để có được ADX, bạn cần tiếp tục tính toán các giá trị DX cho x khoảng thời gian. Làm mịn kết quả của các khoảng thời gian để có được giá trị ADX của bạn.
12. ADX đầu tiên = tổng của x giai đoạn DX / x
13. Cuối cùng, ADX = ((ADX trước * 13) + DX hiện tại) / x
Nội dung rút ra và điều cần tìm kiếm
Chỉ báo Định hướng Trung bình (ADX), cũng như Chỉ báo Định hướng Âm (-DI) / Dương (+DI), là các chỉ báo động lượng và giúp các nhà đầu tư xác định sức mạnh của xu hướng và hướng của xu hướng..
Chỉ số Định hướng Trung bình dự báo giá thị trường và có thể thấy rõ ràng khi giá tăng (khi +DI ở trên -DI) và khi giá di chuyển xuống (khi -DI ở trên + DI). Khi có sự giao nhau giữa cả hai đường +DI và -DI, chỉ số có thể biểu thị các tín hiệu giao dịch tiềm năng, khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá xuất hiện.
Xxu hướng thể hiện sức mạnh nhất khi Chỉ số Định hướng Trung bình trên 25 (tín hiệu tiềm năng để mua) và xu hướng yếu hoặc giá được coi là không có xu hướng nếu ADX xuống dưới 20 - theo tác giả khái niệm, Wilder. Hãy nhớ rằng nếu ADX dưới 20, thì có thể không phải là thời điểm lý tưởng nhất để tham gia giao dịch.
Nếu thị trường thể hiện là không theo xu hướng cụ thể, điều này không có nghĩa là giá không di chuyển, mà có thể thị trường đang tạo ra thay đổi hoặc hướng hiện tại không có.
Hạn chế
Các đường chỉ báo giao nhau khá thường xuyên. Trong trường hợp xảy ra giao cắt quá thường xuyên, rất có thể các nhà giao dịch bị nhầm lẫn và khả năng mất tiền cao. Những thời điểm được đề cập này được gọi là "tín hiệu sai" và phổ biến nhất khi ADX được tính toán dưới 25.
Chỉ số Định hướng Trung bình nên được kết hợp với các chỉ báo khác để kiểm tra giá và các chỉ báo khác để lọc tín hiệu và kiểm soát rủi ro để tận dụng tối đa công cụ. Giống như hầu hết các chỉ báo, ADX hoạt động tốt nhất khi kết hợp với bộ xử lý dữ liệu hoạt động hiệu quả và các công cụ phân tích khác.
Tóm tắt
Tóm lại, Chỉ số Định hướng Trung bình là công cụ tuyệt vời để phân tích kỹ thuật và xác định sức mạnh của một xu hướng, cho dù xu hướng đó đang tăng hay giảm. Kết hợp chỉ số này với các chỉ báo khác để phân tích xu hướng và tìm ra thời điểm thích hợp để thực hiện giao dịch, dựa trên trạng thái thị trường.