Tại sao Biểu Đồ Spread có kết quả tính Hàng Ngày và Trong Ngày khác nhau?

OHLC trong ngày và OHLC hàng ngày của biểu đồ chênh lệch được tính riêng.

Hãy tưởng tượng chúng ta có 2 biểu đồ. Giả sử biểu đồ đầu tiên chỉ bao gồm hai nến trong ngày: nến A và nến B. Giá trị cao của nến A là 2, của nến B là 3. Mức cao hàng ngày của biểu đồ đó sẽ hiển thị mức cao là 3.

Sau đó, hãy tưởng tượng biểu đồ Spread thứ hai. Thật trùng hợp, chúng ta cũng chỉ có hai nến trong ngày ở đây: nến Y và Z. Mức cao của Y là 5, mức cao của Z là 4. Mức cao hàng ngày khá dễ đoán cho chúng ta mức cao là 5.

Đến phần khó rồi đây. Để tạo nến Spread, chúng ta cần nhân các nến tương ứng đó với nhau. Kết quả như sau: A×Y = 10, B×Z = 12. Như vậy, bạn tin rằng giá trị hàng ngày phải là 12. Nhưng không! Giá trị hàng ngày sẽ là 5×3 = 15, bởi vì bạn nhân riêng các giá trị hàng ngày có được trước đó.

Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ. Đây là một BXP-BA Spread. Chúng tôi lấy các giá trị gần của mỗi cây nến 1 phút và tính toán sự khác biệt như sau:

Sau đây là ví dụ khác. Trong trường hợp này, chúng ta nhân hai cây nến:

Mã giao dịch từ công thức có thể có giá trị thấp/cao ở các khoảng thời gian khác nhau, nhưng công thức sử dụng các nến tương ứng (ví dụ: nến 12:00 và nến 12:00), do đó có sự khác biệt giữa giá trị trong ngày và giá trị hàng ngày. Đây là một hành vi dự kiến.

Đây là bài viết ban đầu về Biểu Đồ Spread cũng có thể hữu ích cho bạn.