通貨先物に関するデータを活用したFXトレード

14 thg 8, 2023

通貨先物の取引データを活用する理由：

通貨先物は取引所に上場された金融商品であり、その取引明細が記録され、一部は公開されています。一方、マージンFXの場合、多くが相対取引で行われるため、売買データは取引業者によって保管されることが一般的であり、一般には公開されません。通貨先物の場合は過去の取引データが明瞭であり、売買ルールの検証に非常に便利です。

先物市場の取組高（とりくみだか）とは、ある一定の期間（通常は1日）内で、先物取引市場で行われた取引の総額や数量を示す指標です。具体的には、買い手と売り手が先物契約を交換し、その取引が成立した際の契約数量や価格を基にして、その日の取引活動の規模や動向を把握するために用いられます。取組高(Open interest：OI)は決済していないポジションの量です。

取組高の増減はトレードに役立つ重要な情報の一つです。取組高の動向を分析することは、市場のトレンドや動向を理解し、トレードの意思決定を支援するのに役立ちます。以下にその詳細を説明します。

1．市場の活気とトレンドの確認: 取組高の増減は市場の活気やトレンドの確認に役立ちます。取組高が増加している場合、市場が活気づいており、特定のトレンドが強まっている可能性が高いです。この情報を基に、そのトレンドに合ったポジションを取る戦略を検討することができます。

2．流動性の評価: 取組高の増減は市場の流動性を評価する手がかりとなります。高い取組高は流動性が高いことを示し、トレーダーが容易に取引を行える状態であることを示します。低い取組高は流動性が低下していることを示し、価格の変動が予想以上に大きくなる可能性があります。

3．反転の兆候: 取組高が急激に増減する場合、市場のトレンドが反転する兆候となることがあります。急激な増加が過熱感を示す場合、トレンドが一時的に終了する可能性があります。逆に急激な減少が起きた場合、トレンドが転換する可能性があるため注意が必要です。

4．トレードのタイミング: 取組高の増減を観察することで、トレードのタイミングを見極める手がかりとなります。例えば、取組高が増加しているときには、トレンドに乗った取引を検討することができます。逆に取組高が減少しているときには、市場の動向が不確実である可能性があり、様子を見る姿勢が適切かもしれません。

日本円通貨先物の例では、青線は価格が下降中で、取組高が増加していることを示しています。これは下降トレンドが強く、継続している様子です。この場合、下降モメンタムが強く､反発が期待できないため、安値を売っていく戦略を実行することになります。

一方で、オレンジ線は価格が反発して取組高が減っています。これは、戻り売りを仕掛ける絶好のセットアップとなっています。

未決済のポジションの増減を見極め、このデータを活用して、流動性が高く､スプレッドが狭いマージンFXで実際に取引することが良いと思います。