MACD как фильтр старшего таймфрейма (HTF) для валидации.

Всем доброго дня,

Большинство из нас начинали знакомство с MACD (12, 26, 9) как с простого осциллятора для входа: линия MACD пересекает сигнальную снизу — покупаем, сверху — продаем. В алгоритмическом трейдинге такой подход в чистом виде быстро показывает свою несостоятельность, особенно на младших таймфреймах (LTF).

На 15-минутном графике простой кроссовер MACD генерирует огромное количество «шума» и ложных сигналов, особенно в боковом движении. Любая попытка автоматизировать такую систему приводит к «распилу» депозита из-за частых срабатываний стопов.

Проблема не в самом индикаторе, а в его применении. В своих алгоритмических системах я давно перестал использовать MACD как основной сигнал к входу на рабочем таймфрейме. Вместо этого он выполняет более важную функцию: валидацию тренда на старшем таймфрейме (HTF).

Концепция: Двухэкранная фильтрация MACD

Это классический подход, основанный на идее, что любой вход на LTF (например, 15М) должен быть подтвержден доминирующим трендом на HTF (например, 4Ч).

1. Экран 1: Фильтр тренда (HTF — 4 Часа)

Мы используем MACD (12, 26, 9) на 4-часовом графике не для входа, а для получения «разрешения» на торговлю.

o Разрешение на LONG: Линия MACD (синяя) находится выше сигнальной линии (оранжевая).

o Разрешение на SHORT: Линия MACD находится ниже сигнальной.

2. Экран 2: Точка входа (LTF — 15 Минут)

Мы смотрим на наш рабочий, 15-минутный график только после получения разрешения от HTF.

o Если HTF разрешает LONG: Мы ждем сигнала к покупке на 15M (это может быть пересечение MACD, отскок от EMA, или любой другой триггер вашей системы). Мы полностью игнорируем все сигналы к продаже на 15M.

o Если HTF разрешает SHORT: Мы ждем сигнала к продаже на 15M. Мы полностью игнорируем все сигналы к покупке на 15M.

Ценность этого подхода:

Этот метод — чистая математика. Он отсекает примерно 50% всех сделок — в первую очередь, сделки против основного, старшего импульса.

Алгоритмически это означает, что мы повышаем математическое ожидание (Profit Factor) нашей стратегии. Мы можем по-прежнему использовать MACD-кроссовер на 15M для входа, но теперь мы берем только те пересечения, которые подкреплены 4-часовым трендом. Это и есть конфлюенция (слияние сигналов), к которой должен стремиться любой системный трейдер.

Как вы фильтруете сигналы MACD? Используете ли вы MACD для подтверждения? Делитесь в комментариях.

⭐ Поддержите, пожалуйста, нашу идею — Ваши “ракеты🚀” мотивируют нас публиковать больше полезной информации!