Dejo datos de la probabilidad de tener bajas en GGAL local mayores a un 5% entre el máximo de un día y el mínimo del día siguiente.
Esto se daría por ejemplo si compramos en el High de una vela diaria y colocamos un Stop Loss del 5%. Veremos cuantas veces ese Stop suele saltar en 1 día (no incluyo las veces que salta en intradiario).
El análisis se realizó con cotizaciones de los últimos 16 años.
Se calculó el porcentaje de diferencia entre el low actual y el high del día previo.
Luego se contabilizaron los días con resultados de pérdida superior al 5%.
Los resultados me sorprendieron:
Cantidad total de días analizados: 3902
Cantidad de días con bajas mayor a 5% entre low actual y high previo: 813
Probabilidad de tener una baja de dichas características: 20,8%.
Cantidad estimada de días que sucede este evento por año: 52,1.
Notar que en promedio, se tiene una baja de estas características 1 vez por semana.
También es interesante observar que este fenómeno puede darse tanto en tendencia alcistas como bajistas (en el gráfico muestro un caso en donde los precios vienen subiendo y dos casos en donde vienen de una fuerte baja).
Un 5% de baja puede darse dentro de una corrección en tendencia alcista y obviamente también cuando la tendencia es a la baja.
Considero que este análisis refuerza la importancia de calcular muy bien los Stops Loss y de evaluar si dejarlos programados para evitar pérdidas mayores.
Esto se daría por ejemplo si compramos en el High de una vela diaria y colocamos un Stop Loss del 5%. Veremos cuantas veces ese Stop suele saltar en 1 día (no incluyo las veces que salta en intradiario).
El análisis se realizó con cotizaciones de los últimos 16 años.
Se calculó el porcentaje de diferencia entre el low actual y el high del día previo.
Luego se contabilizaron los días con resultados de pérdida superior al 5%.
Los resultados me sorprendieron:
Cantidad total de días analizados: 3902
Cantidad de días con bajas mayor a 5% entre low actual y high previo: 813
Probabilidad de tener una baja de dichas características: 20,8%.
Cantidad estimada de días que sucede este evento por año: 52,1.
Notar que en promedio, se tiene una baja de estas características 1 vez por semana.
También es interesante observar que este fenómeno puede darse tanto en tendencia alcistas como bajistas (en el gráfico muestro un caso en donde los precios vienen subiendo y dos casos en donde vienen de una fuerte baja).
Un 5% de baja puede darse dentro de una corrección en tendencia alcista y obviamente también cuando la tendencia es a la baja.
Considero que este análisis refuerza la importancia de calcular muy bien los Stops Loss y de evaluar si dejarlos programados para evitar pérdidas mayores.