С точки зрения теханализа, по 
SPY наблюдается восходящий 450-дневный канал, начинающийся 13.06.20 (с момента бычьего сигнала пересечения 50 и 200 МА 🟢🟢). Коррекция, подобная текущей, наблюдалась около года назад, 20 октября 2020 🔻🔻, и не превосходит ее по параметру выхода за пределы статистического тренда (сейчас -3.17% от границы канала vs -4.87%).
Чистый денежный поток (Net Fund Flows) 📍 в ТОП 4 ETF на индекс S&P 500 = 12 млрд. долл, и выше среднемесячного нэт-флоу за 13 мес. = 8.96 млрд. долл. Подобный положительный приток наблюдался и год назад. Для сравнения, в ковидный обвал за 1 мес наблюдался отрицательный денежный поток -3.5 млрд. долл. Обе коррекции близки и по показателям Short Interest, а также % чистого притока к торговому обороту за мес (цифры на картинке).
👆Вывод: приток денег положительный => дно выкупается, покупатели сильнее продавцов.
🔀 Сценарии развития событий (от более вероятного к менее):
1. Ложный пробой. Возврат в прежний канал к ценам в коридоре $460 +/- $14.8
2. Пробой настоящий. Формирование аналогичного канала 🟣, под текущим, переход к ценам $430 +/- $14.8
3. Подход к 200 МА = $413 - $418, с отскоком от нее по 2 сценарию
4. Пробой 200 МА и дальнейшее падение
Торговые идеи (не ИИР):
🟡 Продажа непокрытого месячного пут-опциона со страйком = 422. Ожидаемая прибыль 1.357% на портфель в теч. 30 дней + возможность купить SPY на дне от 200-средней
🟡 Покупка колл-опциона на
VIX при достижении цены $16, со страйком = 16, с экспирацией ~30 дней (для хеджирования волатильности моей трейдинговой стратегии). 1 опцион на каждые ~$20K портфеля.
bit.ly/3moiKJI - ссылка на график TV - в закладки 📌
✅ Follow!
SPY наблюдается восходящий 450-дневный канал, начинающийся 13.06.20 (с момента бычьего сигнала пересечения 50 и 200 МА 🟢🟢). Коррекция, подобная текущей, наблюдалась около года назад, 20 октября 2020 🔻🔻, и не превосходит ее по параметру выхода за пределы статистического тренда (сейчас -3.17% от границы канала vs -4.87%). Чистый денежный поток (Net Fund Flows) 📍 в ТОП 4 ETF на индекс S&P 500 = 12 млрд. долл, и выше среднемесячного нэт-флоу за 13 мес. = 8.96 млрд. долл. Подобный положительный приток наблюдался и год назад. Для сравнения, в ковидный обвал за 1 мес наблюдался отрицательный денежный поток -3.5 млрд. долл. Обе коррекции близки и по показателям Short Interest, а также % чистого притока к торговому обороту за мес (цифры на картинке).
👆Вывод: приток денег положительный => дно выкупается, покупатели сильнее продавцов.
🔀 Сценарии развития событий (от более вероятного к менее):
1. Ложный пробой. Возврат в прежний канал к ценам в коридоре $460 +/- $14.8
2. Пробой настоящий. Формирование аналогичного канала 🟣, под текущим, переход к ценам $430 +/- $14.8
3. Подход к 200 МА = $413 - $418, с отскоком от нее по 2 сценарию
4. Пробой 200 МА и дальнейшее падение
Торговые идеи (не ИИР):
🟡 Продажа непокрытого месячного пут-опциона со страйком = 422. Ожидаемая прибыль 1.357% на портфель в теч. 30 дней + возможность купить SPY на дне от 200-средней
🟡 Покупка колл-опциона на
VIX при достижении цены $16, со страйком = 16, с экспирацией ~30 дней (для хеджирования волатильности моей трейдинговой стратегии). 1 опцион на каждые ~$20K портфеля.bit.ly/3moiKJI - ссылка на график TV - в закладки 📌
✅ Follow!
Ghi chú
по пут-опциону идея меняется. экспирация 19.11, страйк 426 (в начале ноября много экономических событий, которые приведут к нежелательной волатильности)* не ИИР
Giao dịch đang hoạt động
Куплен VIX CALL опционGhi chú
Проданы путы на SPY (как сказано в идее, не сегодня - ps). страйк 426, +1.94% нереализованной прибыли на портфель сейчасGhi chú
Путы на SPY закрыты с прибылью 2.5 % на портфельĐóng lệnh: đạt mục tiêu
Считаю, что Вариант 1 реализован, SPY возвратился в прежний канал. Рассматриваю шорт - см. новую идею
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.