【原油急落！】どう捉える？

26 thg 11, 2021

■WTI原油　歴史的暴落
昨晩のWTI原油は2020年4月の大パニック以来の大幅な下げでした。

私は前回の投稿通り、ショートポジションを取っていたので、この大陰線を上から下まで取ることができました。
ただのラッキーです。

問題はここから。

この暴落後、どう対処する？
です。

■移動平均線乖離率を見る

こういう場合、行き過ぎたパニックか、適正なパニックか、を判断するために私は移動平均線乖離率（20日移動平均）を使用しています。

私は東商原油の標準偏差を過去（2020/1/1〜2021/1/6）で計算したことがあるのですが、1Zが5.30%。
つまり、68.26%の確率で移動平均線乖離率は5.30%以内に収まるということです。

現在の東商原油の移動平均線乖離率は約9.4%。つまり1.77Zです。
発生確率としては10%くらいでしょうか。

ただ、東商原油の移動平均線乖離率が1.5Z〜2Zの範囲になること自体はそこまで珍しいことではなく、直近では今年の10月18日移動平均線乖離率9.3%を記録しています。
「市場は行き過ぎている。原油はここまで売られる必要はない！」と判断するにはまだ早い、と考えます。

結論

ここまで長い陰線が出現したら利確、あるいは、カウンタートレンドしたくなりますが、以上の理由から、鉄のハートで引き続きショートで。