Im looking for mean reversion opportunities in this stock currently. My SL is bassed on time to profit ratio. i dont use stop losses but will get out if theres a 50% decline. I tested for probalistic monthly sharpe ratio outperformance of the s and p 500.
I tested for monthly normality with the kolmogrov smirnov statistic. and looked for a non-significant p-value in order to signify the distibution fitting
I measured the annual sharpe ratio outperformance. I also measured the uler,calmar,sterling and martin ratio to compare ma drawdown, avg drawdown and loss after previous loss using the ulcer index.
I used the hurst exponent to measure if the return distributions are indeed mean reverting then lastly i created a portfolio based around a basket of qualified stocks and maximized its sharpe ratio.
I tested for monthly normality with the kolmogrov smirnov statistic. and looked for a non-significant p-value in order to signify the distibution fitting
I measured the annual sharpe ratio outperformance. I also measured the uler,calmar,sterling and martin ratio to compare ma drawdown, avg drawdown and loss after previous loss using the ulcer index.
I used the hurst exponent to measure if the return distributions are indeed mean reverting then lastly i created a portfolio based around a basket of qualified stocks and maximized its sharpe ratio.
Ghi chú
Take profit was hit. Get out
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.