HV Adaptive Bollinger Bands (±1–3σ)

Historical Volatility（過去ボラティリティ）で割って正規化する実験を組み込んだボリンジャーバンドです。

■ HVスケールとは？
その時点の価格変化（リターン）を、過去 N 期間のボラティリティで割って「その変化がどれだけ異常か」 を標準化する方法。
価格変動をボラティリティに応じて評価した結果で産出しなおした実験ボリンジャーバンドです。

計算式：

価格リターン
$$
\text{r}_t = \ln( \tfrac{\text{Close}_t}{\text{Close}_{t-1}} )
$$

過去 HV（Historical Volatility）
$$
HV = \sqrt{V_{ar}(r_{t-N+1}\text{～} r_t)}
$$

HVスケール後の値
$$
S_t = \dfrac{r_t}{HV_t}
$$