OPEN-SOURCE SCRIPT

Rolling Performance Toolkit (Returns, Correlation and Sharpe)

67
This script provides a flexible toolkit for evaluating rolling performance metrics between any asset and a benchmark.

Features:

Library-based: Built on a custom utilities library for consistent return and statistics calculations.

Rolling Window Control: Choose the lookback period (in days) to calculate metrics.

Multiple Modes: Toggle between Rolling Returns, Rolling Correlation, and Rolling Sharpe Ratio.

Benchmark Comparison: Compare your selected ticker against a benchmark (default: S&P 500 / SPX), but you can easily switch to any symbol.

Risk-Free Rate Options: Choose from zero, a constant annual % rate, or a proxy symbol (default: US03M – 3-Month Treasury Yield).

Annualized Sharpe: Sharpe ratios are annualized by default (×√252) for intuitive interpretation.

This tool is useful for traders and investors who want to monitor relative performance, diversification benefits, or risk-adjusted returns over time.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.