OPEN-SOURCE SCRIPT
Cập nhật

Bond Yield Recession Indicator

This model uses the difference between 10-year and 3-month Treasury rates to calculate the probability of a recession in the United States twelve months ahead.
By a simple gimpse, it has been correct for the last two recessions of 2000 and 2008.

newyorkfed.org/research/capital_markets/ycfaq.html
fred.stlouisfed.org/series/T10Y3M
Phát hành các Ghi chú
v2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.