Koi_Capital

Simple RSI-MA Algo Beats DOW By Huge Margin Over Past 100 Years!

This simple RSI-MA long/short algorithm beats the Dow by a FREAKING HUGE margin over the past century (excluding dividends and trading costs).

The algorithm uses a fast SMA of the RSI as a buy/cover signal and a slow SMA of the RSI as a sell/short signal.

Backtest period = 09/17/1916 - 11/02/2015

Dow = 98 --> 17,830 = +18,094% = 5.38% CAGR
Algorithm = net profit + open P/L = +43,349% = 6.31% CAGR

Notice how the algorithm dodged both the 30s' Great Depression and the 2008 Crisis. Pretty cool huh? :)

ALGORITHM'S FORMULA (use weekly chart):
Buy/Cover = MA10(RSI10) cross> 50
Sell/Short = MA50(RSI10) cross< 50

STRATEGY TESTER'S SETTINGS:
- Initial cash = $10,000
- Pyramiding disabled
- Re-investment enabled (order size = 100% of equity )
- Trade re-calculations disabled

DISCLAIMER: None of my ideas and posts are investment advice. Past performance is not an indication of future results. This strategy was constructed with the benefit of hindsight and its future performance cannot be guaranteed.

Kory Hoang (http://www.stably.io)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
strategy("RSI-MA Algo", overlay=true)
price = close

basis = rsi(close, input(10))

sma1 = sma(basis, input(50))
sma2 = sma(basis, input(50))

oversold = input(30)
overbought = input(70)

if (crossover(sma1, 50))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="BUY")

if (crossunder(sma2, 50))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="SELL")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)