fake volume (normalized volatility)

fake volume is not volume.
This is open source. check it my source.
there is no 'volume'

but look at that indicator, it really looks like volume.


- how is it possible?
i tried to calculate volatility. and this is it.
usually volatility = volume. so this is not a supprise.


- how is it helpful? (how can we use this?)
compare with real volume. sometime it make difference.
if "fake volume" is high, but real volme is not high,
and that means the price may not peak( nor bottom )
also it doesnt have influence.

you can use this indicator for something like score, index. that doesnt have volume.
ex: SPX, KOSPI

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가짜볼륨은 볼륨이 아닙니다.
소스코드를 보면 알겠지만 볼륨을 사용하지 않았습니다.
하지만 굉장히 볼륨처럼 보입니다.

- 어째서 이게 가능한가?
저는 시장변동률을 수치화 하려고 했고 그걸 가시화했을 뿐 입니다.
일반적으로 시장변동률은 거래량과 같이 움직입니다.
그러니 딱히 놀라운 현상은 아닙니다.

- 이것을 어떻게 쓰나요? 어떤 도움이 되나요?
가끔 볼륨이랑 가짜볼륨이 다를 수가 있습니다.
만약 볼륨이 가짜볼륨보다 작다면, 그 지점은 중요 고점이나 저점이 아니겠지요.
(사실 이런 기법들을 연구하면서 만들어진 저의 지표 shock detector가 따로 있습니다.)

볼륨이 없는 인덱스나 점수 계열을 보실 때에 볼륨 대신에 아쉬운대로 이걸 사용해볼 수도 있겠습니다.