Hệ Số Tương Quan (CC)
Định nghĩa
Hệ Số Tương Quan (CC) được sử dụng trong thống kê để đo lường mối tương quan giữa hai bộ dữ liệu. Trong thế giới giao dịch, các bộ dữ liệu sẽ là cổ phiếu, etf hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác. Mối tương quan giữa hai công cụ tài chính, nói một cách đơn giản, là mức độ mà chúng có liên quan. Tương quan dựa trên thang điểm từ 1 đến -1. Hệ số tương quan càng gần 1 thì tương quan dương của chúng càng cao. Các nhạc cụ sẽ di chuyển lên xuống với nhau. Hiệu suất Tương quan càng cao đến -1, chúng càng di chuyển theo hướng ngược lại. Giá trị 0 cho biết không có mối tương quan.
Tương quan dương cao
Lịch sử
Hệ số tương quan không chỉ được sử dụng trong tài chính mà còn được sử dụng trong phân tích thống kê với nhiều chủ đề khác nhau. Nó đã được sử dụng hàng trăm năm.
Phép tính
Tính toán Hệ số tương quan sử dụng Giá đóng cửa. Ví dụ dưới đây sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng Giá đóng cửa trong 12 giai đoạn cho SPY và JPM:
số có thể thay đổi một chút do làm tròn
| Kỳ | Ngày | Mã 1 | Mã 2 |
|
|
|
|
| Date | SPY | JPM |
| 1 | 8/1/2013 | 170.66 | 56.54 |
| 2 | 8/2/2013 | 170.95 | 56.40 |
| 3 | 8/5/2013 | 170.70 | 56.10 |
| 4 | 8/6/2013 | 169.73 | 55.49 |
| 5 | 8/7/2013 | 169.18 | 55.30 |
| 6 | 8/8/2013 | 169.80 | 54.83 |
| 7 | 8/9/2013 | 169.31 | 54.52 |
| 8 | 8/12/2013 | 169.11 | 54.09 |
| 9 | 8/13/2013 | 169.61 | 54.29 |
| 10 | 8/14/2013 | 168.74 | 54.15 |
| 11 | 8/15/2013 | 166.38 | 53.29 |
| 12 | 8/16/2013 | 165.83 | 51.83 |
Tất cả các dữ liệu cần thiết sẽ cần được thiết lập (tốt nhất là trong một bảng) có thể được thực hiện trong ba bước.
1. Đầu tiên, mỗi kỳ cần được bình phương cho cả hai chứng khoán.
| Kỳ | Ngày | Mã 1 | Mã 2 | ||
| Date | SPY | JPM | SPY Squared | JPM Squared | |
| 1 | 8/1/2013 | 170.66 | 56.54 | 29124.84 | 3196.77 |
| 2 | 8/2/2013 | 170.95 | 56.40 | 29223.90 | 3180.96 |
| 3 | 8/5/2013 | 170.70 | 56.10 | 29138.49 | 3147.21 |
| 4 | 8/6/2013 | 169.73 | 55.49 | 28808.27 | 3079.14 |
| 5 | 8/7/2013 | 169.18 | 55.30 | 28621.87 | 3058.09 |
| 6 | 8/8/2013 | 169.80 | 54.83 | 28832.04 | 3006.33 |
| 7 | 8/9/2013 | 169.31 | 54.52 | 28665.88 | 2972.43 |
| 8 | 8/12/2013 | 169.11 | 54.09 | 28598.19 | 2925.73 |
| 9 | 8/13/2013 | 169.61 | 54.29 | 28767.55 | 2947.40 |
| 10 | 8/14/2013 | 168.74 | 54.15 | 28473.19 | 2932.22 |
| 11 | 8/15/2013 | 166.38 | 53.29 | 27682.30 | 2839.82 |
| 12 | 8/16/2013 | 165.83 | 51.83 | 27499.59 | 2686.35 |
2. Nhân giá trị từng kỳ của SPY với từng thời kỳ của JPM. Chú ý đến cột cuối cùng.
| PERIOD | DATE | SECURITY 1 | SECURITY 2 | |||
| Date | SPY | JPM | SPY Squared | JPM Squared | SPY x JPM | |
| 1 | 8/1/2013 | 170.66 | 56.54 | 29124.84 | 3196.77 | 9649.12 |
| 2 | 8/2/2013 | 170.95 | 56.40 | 29223.90 | 3180.96 | 9641.58 |
| 3 | 8/5/2013 | 170.70 | 56.10 | 29138.49 | 3147.21 | 9576.27 |
| 4 | 8/6/2013 | 169.73 | 55.49 | 28808.27 | 3079.14 | 9418.32 |
| 5 | 8/7/2013 | 169.18 | 55.30 | 28621.87 | 3058.09 | 9355.65 |
| 6 | 8/8/2013 | 169.80 | 54.83 | 28832.04 | 3006.33 | 9310.13 |
| 7 | 8/9/2013 | 169.31 | 54.52 | 28665.88 | 2972.43 | 9230.78 |
| 8 | 8/12/2013 | 169.11 | 54.09 | 28598.19 | 2925.73 | 9147.16 |
| 9 | 8/13/2013 | 169.61 | 54.29 | 28767.55 | 2947.40 | 9208.13 |
| 10 | 8/14/2013 | 168.74 | 54.15 | 28473.19 | 2932.22 | 9137.27 |
| 11 | 8/15/2013 | 166.38 | 53.29 | 27682.30 | 2839.82 | 8866.39 |
| 12 | 8/16/2013 | 165.83 | 51.83 | 27499.59 | 2686.35 | 8594.97 |
3. Tìm Giá trị Trung bình cho mỗi cột.
| PERIOD | DATE | SECURITY 1 | SECURITY 2 | |||
| Date | SPY | JPM | SPY Squared | JPM Squared | SPY x JPM | |
| 1 | 8/1/2013 | 170.66 | 56.54 | 29124.84 | 3196.77 | 9649.12 |
| 2 | 8/2/2013 | 170.95 | 56.40 | 29223.90 | 3180.96 | 9641.58 |
| 3 | 8/5/2013 | 170.70 | 56.10 | 29138.49 | 3147.21 | 9576.27 |
| 4 | 8/6/2013 | 169.73 | 55.49 | 28808.27 | 3079.14 | 9418.32 |
| 5 | 8/7/2013 | 169.18 | 55.30 | 28621.87 | 3058.09 | 9355.65 |
| 6 | 8/8/2013 | 169.80 | 54.83 | 28832.04 | 3006.33 | 9310.13 |
| 7 | 8/9/2013 | 169.31 | 54.52 | 28665.88 | 2972.43 | 9230.78 |
| 8 | 8/12/2013 | 169.11 | 54.09 | 28598.19 | 2925.73 | 9147.16 |
| 9 | 8/13/2013 | 169.61 | 54.29 | 28767.55 | 2947.40 | 9208.13 |
| 10 | 8/14/2013 | 168.74 | 54.15 | 28473.19 | 2932.22 | 9137.27 |
| 11 | 8/15/2013 | 166.38 | 53.29 | 27682.30 | 2839.82 | 8866.39 |
| 12 | 8/16/2013 | 165.83 | 51.83 | 27499.59 | 2686.35 | 8594.97 |
| Average | 169.1667 | 54.7358 | 28619.6762 | 2997.7049 | 9261.3142 |
Bây giờ tất cả dữ liệu đã được sắp xếp đúng trong một bảng, phần còn lại của công thức có thể được hoàn thành. Phần này cũng có thể được thực hiện trong ba bước.
1. Tính Phương sai cho cả hai chứng khoán. Phương sai = Bình phương Bình phương - (Giá trị Trung bình * Giá trị Trung bình)
Phương sai SPY: 2.3151
Phương sai JPM: 1,697
2. Tính Phương sai của chứng khoán. Hiệp phương sai = (Giá trị trung bình của Bảo mật1 x Bảo mật2) - (Giá trị trung bình của Bảo mật 1 x Giá trị trung bình của Bảo mật2)
Phương sai SPY & JPM = 1,8395
3. Tính hệ số tương quan. Hệ số tương quan = Covariance / SQRT (Phương sai 1 an toàn x Phương sai 2)
Hệ số tương quan SPY & JPM = 0,9432
Những nội dung cơ bản
Mặc dù Hệ số tương quan (CC) thay đổi trong dải từ 1 đến -1, nhưng CC không được coi là một bộ dao động. Giá trị dao động giữa mối tương quan tích cực và tiêu cực, cho biết mức giá của chúng di chuyển với nhau chặt chẽ như thế nào. Hệ số tương quan +1 là hệ số tương quan thuận hoàn hảo và chúng di chuyển đồng bộ hoàn hảo. Hệ số tương quan -1 là hệ số tương quan âm hoàn hảo và chúng di chuyển theo các hướng hoàn toàn ngược lại. Cả hai thái cực này đều hiếm và Hệ số tương quan thường sẽ dao động ở đâu đó giữa hai thái cực. Hệ số tương quan 0 là điểm giữa cho thấy hiện tại không có mối tương quan nào giữa hai công cụ.
Tương quan âm cao
Bạn cần tìm gì
Trái ngược với nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật, Hệ số tương quan là lý tưởng để đầu tư dài hạn. Nếu một nhà đầu tư muốn có một danh mục đầu tư thực sự đa dạng, thì Hệ số tương quan có thể trở nên khá hữu ích. Nó có thể giúp bạn xác định xem các tài sản trong danh mục đầu tư của bạn có khác nhau không. Nói cách khác, bằng cách có các công cụ có độ tương quan thấp, có thể tránh được rủi ro trùng lặp, không cần thiết.
Tóm lại
Như đã đề cập trước đây, Hệ số tương quan có thể là một công cụ hữu ích trong việc tập hợp một danh mục đầu tư đa dạng. Tuy nhiên, một điều cần luôn ghi nhớ là mối tương quan giữa hai công cụ có thể thay đổi theo thời gian. Chỉ báo này sẽ giúp nhà giao dịch nhận thức được những thay đổi đó và thay đổi khoản đầu tư của họ cho phù hợp.
Đầu vào
Biểu tượng
Công cụ thứ hai sau đó sẽ được so sánh với công cụ ban đầu trên biểu đồ.
Thời lượng
Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán mối tương quan. 20 ngày là mặc định.
Nguồn
Xác định dữ liệu nào từ mỗi thanh sẽ được sử dụng trong tính toán. Đóng là mặc định.
Kiểu
Mối tương quan
Có thể bật/tắt việc hiển thị Hệ số Tương quan cũng như hiển thị của đường giá thể hiện giá trị hiện tại thực tế của Hệ số Tương quan. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường và kiểu trực quan của Hệ số tương quan (Khu vực là Mặc định).
Mức
Bật/tắt việc hiển thị và đặt mức giá của ba đường ngang bổ sung. Theo mặc định, các dòng hiển thị các giá trị tối đa và tối thiểu có thể có của phép tính hệ số tương quan (tương ứng là 1 và -1), cũng như mức không tương quan. Cũng có thể đặt màu, độ dày của đường và chọn kiểu trực quan của từng đường (mặc định là Đường đứt nét).