Đường Trung Bình Động
Định nghĩa
Đường Trung Bình Động (MA) là chỉ báo dựa trên giá, có độ trễ (hoặc có tính phản ứng) hiển thị giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động là cách tốt để đánh giá động lực, xác nhận xu hướng, xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Về cơ bản, Đường trung bình Động làm giảm bớt “nhiễu” khi cố gắng diễn giải biểu đồ. Nhiễu được tạo thành từ quá trình dao động của cả giá cả và khối lượng. Bởi vì Đường trung bình Động là chỉ báo trễ và mang tính phản ứng với các sự kiện đã xảy ra, nên không được sử dụng làm chỉ báo dự đoán mà là chỉ báo diễn giải để xác nhận và phân tích. Trên thực tế, Đường trung bình Động là cơ sở của một số công cụ phân tích kỹ thuật nổi tiếng khác như Dải bollinger và Đường trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD). Có nhiều loại Đường trung bình Động khác nhau, tất cả đều có cùng tiền đề cơ bản rồi thêm biến thể. Đáng chú ý nhất là Đường trung bình Động đơn giản (SMA), Đường trung bình Động hàm mũ (EMA) và Đường trung bình Động có trọng số (WMA).
Các loại
Đường trung bình động trực quan hóa giá trung bình của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian xác định. Tuy nhiên, có nhiều loại đường trung bình động khác nhau ở chỗ các điểm dữ liệu khác nhau được tính trọng số hoặc có ý nghĩa nhất định.
Đường trung bình động đơn giản (SMA)
Đường trung bình động đơn giản là Đường trung bình động không có trọng số. Điều này có nghĩa là mỗi ngày trong tập dữ liệu đều có tầm quan trọng như nhau và được đánh trọng số như nhau. Khi mỗi ngày mới kết thúc, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị loại bỏ và điểm mới nhất được thêm vào từ đầu.
TÍNH TOÁN
Ví dụ về SMA 3 khoảng thời gian
Sum of Period Values / Number of Periods
Closing Prices to be used: 5, 6, 7, 8, 9
First Day of 3 Period SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Second Day of 3 Period SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Third Day of 3 Period SMA: (7 + 8 + 9) /3 = 8Đường trung bình Động có trọng số (WMA)
Đường trung bình động có trọng số tương tự như SMA, ngoại trừ việc WMA thêm tầm quan trọng cho các điểm dữ liệu gần đây hơn. Mỗi điểm trong khoảng thời gian được gán một hệ số nhân (hệ số nhân lớn nhất cho điểm dữ liệu mới nhất rồi sau đó giảm dần theo thứ tự) làm thay đổi trọng số hoặc tầm quan trọng của điểm dữ liệu cụ thể đó. Sau đó, giống như SMA, khi thêm một điểm dữ liệu mới vào từ đầu, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị loại bỏ.
TÍNH TOÁN
Tương tự như SMA, ngoại trừ đường này thêm trọng số (hệ số nhân) cho mỗi khoảng thời gian. Khoảng thời gian gần đây nhất có trọng số nhất). Ví dụ về WMA 5 khoảng thời gian
Sum of Period Values / Number of Periods
Closing Prices to be used: 5, 6, 7, 8, 9
Period Weight Price Weighted Average
1 1 X 5 5
2 2 X 6 12
3 3 X 7 21
4 4 X 8 32
5 5 X 9 45
TOTAL = 15 X 35 = 525
WMA = (Sum of Weighted Averages) / (Sum of Weight)
WMA 115 / 15 = 7.6667Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động hàm mũ rất giống với (và cũng là một loại) WMA. Khác biệt chính với EMA là các điểm dữ liệu cũ không bao giờ rời khỏi mức trung bình. Để làm rõ, các điểm dữ liệu cũ giữ lại một hệ số nhân (mặc dù giảm xuống gần như bằng không) ngay cả khi các điểm này nằm ngoài độ dài chuỗi dữ liệu đã chọn.
TÍNH TOÁN
Có ba bước để tính toán EMA. Đây là công thức cho EMA 5 khoảng thời gian
1. Tính toán SMA
(Period Values / Number of Periods)2. Tính toán hệ số nhân
(2 / (Number of Periods + 1) therefore (2 / (5+1) = 33.333%3. Tính toán EMA
Với EMA đầu tiên, chúng tôi sử dụng SMA(ngày trước) thay vì EMA(ngày trước).
EMA = {Close - EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day)Đường trung bình động hàm mũ kép
TÍNH TOÁN
Double EMA = 2*EMA – EMA (EMA)Đường trung bình động hàm mũ ba
TÍNH TOÁN
Triple EMA = (3*EMA – 3*EMA(EMA)) + EMA(EMA(EMA))Nội dung cơ bản
Đường trung bình động lấy một bộ dữ liệu (giá đóng cửa trong một khoảng thời gian xác định) rồi đưa ra giá trung bình. Bây giờ, không giống như chỉ báo dao động, Đường trung bình động không bị giới hạn ở một số trong một dải hoặc một phạm vi số đã đặt. MA có thể di chuyển sang phải cùng với giá.
Các khung thời gian hoặc khoảng thời gian được sử dụng có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào loại phân tích kỹ thuật được thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết mọi người luôn ghi nhớ rằng Đường Trung bình Động đã tích hợp độ trễ vốn có. Ý nghĩa của điều này khá đơn giản. Khung thời gian được sử dụng càng dài thì độ trễ sẽ càng nhiều. Tương tự như vậy, khung thời gian càng ngắn thì độ trễ sẽ càng ít. Về cơ bản, Đường trung bình động với khung thời gian ngắn hơn có xu hướng ở gần giá và sẽ di chuyển ngay sau khi giá di chuyển. Các khung thời gian dài hơn có dữ liệu cồng kềnh hơn nhiều và thay đổi trễ đáng kể diễn biến của thị trường. Câu hỏi nên sử dụng khung thời gian nào tùy thuộc vào quyết định của nhà giao dịch. Thông thường, mọi khoảng thời gian dưới 20 ngày sẽ được coi là ngắn hạn, khoảng thời gian từ 20 đến 60 ngày sẽ là trung hạn và tất nhiên, mọi khoảng thời gian dài hơn 60 ngày sẽ được coi là dài hạn.
Tùy theo sở thích, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng loại Đường trung bình động nào. Mặc dù tất cả các loại Đường trung bình động khác nhau đều khá giống nhau, nhưng cũng có một số điểm khác biệt mà nhà giao dịch nên biết. Ví dụ: EMA có độ trễ ít hơn nhiều so với SMA (vì EMA ưu tiên các mức giá gần đây hơn), do đó chuyển hướng nhanh hơn SMA. Tuy nhiên, vì SMA cung cấp trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu nên bất kể gần đây như thế nào, SMA có mối quan hệ gần gũi hơn nhiều với các khu vực quan trọng như Hỗ trợ và Kháng cự truyền thống.
Điều bạn cần tìm kiếm
Khi kiểm tra các cách sử dụng phổ biến của Đường trung bình động, hãy nhớ rằng nhà giao dịch có toàn quyền quyết định sử dụng Đường trung bình động nào mà họ muốn sử dụng. Trong các ví dụ sau, sẽ có các trường hợp sử dụng bằng văn bản; Đường trung bình động (MA), Đường trung bình động đơn giản (SMA), Đường trung bình động hàm mũ (EMA) và Đường trung bình động có trọng số (WMA). Trừ khi có quy định khác, các chỉ số này có thể được coi là có thể hoán đổi cho nhau về các nguyên tắc quản lý đằng sau việc sử dụng cơ bản của chúng.
Xác định xu hướng cơ bản
Sử dụng Đường trung bình động để xác nhận xu hướng giá thực sự là một trong những cách cơ bản nhất nhưng hiệu quả khi sử dụng chỉ báo. Hãy cân nhắc rằng theo thiết kế, Đường trung bình động “khai báo” về những điều đã xảy ra và cũng xem xét toàn bộ các sự kiện trong quá khứ khi tính toán công thức của đường. Điều này khiến Đường trung bình động trở thành công cụ phân tích kỹ thuật tốt để xác nhận xu hướng.
Quy tắc ngón tay cái chung như sau:
- Đường trung bình động dài hạn rõ ràng đang tăng lên là xác nhận của Xu hướng tăng.
- Đường trung bình động dài hạn rõ ràng đang đi xuống là xác nhận của Xu hướng giảm giá.
Do lượng lớn dữ liệu được xem xét khi tính toán Đường trung bình di động dài hạn, nên cần có lượng biến động đáng kể trên thị trường để khiến đường MA thay đổi hướng đi. MA dài hạn không dễ bị thay đổi giá nhanh chóng liên quan đến xu hướng chung.
Hỗ trợ và kháng cự
Cách sử dụng khá cơ bản khác cho Đường trung bình động là xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Nói chung, Đường trung bình động có thể cung cấp hỗ trợ trong xu hướng tăng và chúng cũng có thể cung cấp mức kháng cự trong xu hướng giảm. Mặc dù điều này có thể hoạt động trong khoảng thời gian ngắn hơn (20 ngày trở xuống), hỗ trợ và kháng cự do Đường trung bình động cung cấp, thậm chí có thể trở nên rõ ràng hơn trong các tình huống dài hạn hơn.
Đường giao cắt
Đường giao cắt yêu cầu sử dụng hai Đường Trung bình Động có độ dài khác nhau trên cùng một biểu đồ. Hai Đường trung bình động phải có hai kỳ hạn khác nhau. Ví dụ: Đường trung bình động đơn giản 50 ngày (trung hạn) và Đường trung bình động đơn giản 200 ngày (dài hạn) Các tín hiệu hoặc cơ hội giao dịch tiềm năng xảy ra khi đường SMA ngắn hạn cắt lên trên hoặc xuống dưới đường SMA dài hạn hơn.
Đường giao cắt tăng – Xảy ra khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên đường SMA dài hạn. Còn được gọi là Chữ thập vàng.
Đường giao cắt giảm – Xảy ra khi đường SMA ngắn hạn cắt xuống bên dưới đường SMA dài hạn. Còn được gọi là Chữ thập chết.
Tuy nhiên, nhà giao dịch cần nhận ra những thiếu sót cố hữu trong các tín hiệu này. Đây là hệ thống được tạo ra bằng cách kết hợp không chỉ một mà cả hai chỉ báo trễ. Cả hai chỉ số này chỉ phản ứng với những điều đã xảy ra chứ không được thiết kế để đưa ra dự đoán. Hệ thống như thế này chắc chắn hoạt động tốt nhất trong xu hướng rất mạnh. Trong khi đang trong xu hướng mạnh, hệ thống này hoặc hệ thống tương tự thực sự có thể khá có giá trị.
Đường giao cắt giá
Nếu bạn sử dụng hai thiết lập Đường Trung bình Động đã được thảo luận trong phần trước và thêm vào yếu tố thứ ba là giá, thì có một loại thiết lập khác được gọi là Đường gia cắt giá. Với Đường giao cắt giá, bạn bắt đầu với hai Đường trung bình động có thời hạn khác nhau (giống như với Đường giao cắt đã đề cập trước đó). Về cơ bản, bạn sử dụng Đường trung bình động dài hạn để xác nhận xu hướng dài hạn. Sau đó, các tín hiệu xuất hiện khi Giá vượt lên trên hoặc xuống dưới Đường trung bình động ngắn hạn đi theo cùng hướng của xu hướng chính, dài hạn hơn. Giống như trong ví dụ trước, hãy sử dụng Đường trung bình động đơn giản 50 ngày và Đường trung bình động đơn giản 200 ngày.
Đường giao cắt giá tăng – Giá vượt qua đường SMA 50 trong khi đường SMA 50 nằm trên đường SMA 200. Đường SMA 200 đang xác nhận xu hướng. Giá và SMA ngắn hạn đang tạo tín hiệu cùng hướng với xu hướng.
Đường giao cắt giá giảm - Giá vượt qua đường SMA 50 trong khi đường SMA 50 nằm dưới đường SMA 200. Đường SMA 200 đang xác nhận xu hướng. Giá và SMA ngắn hạn đang tạo tín hiệu cùng hướng với xu hướng.
Tóm tắt
Nhà phân tích kỹ thuật có kinh nghiệm sẽ biết nên cẩn thận khi sử dụng Đường trung bình động (Cũng giống như với bất kỳ chỉ báo nào). Không có nghi ngờ gì về việc đây là những định danh xu hướng, mang lại chút thông tin có giá trị. Tuy nhiên, phải luôn nhận thức được rằng các đường trung bình động là các chỉ báo trễ hoặc phản ứng. Đường trung bình động sẽ không bao giờ vượt trội khi dự đoán các động thái của thị trường. Mặc dù vậy, những điều đường trung bình động có thể làm cũng giống như nhiều chỉ báo khác đã vượt qua thử thách của thời gian, mang lại mức độ tin cậy cao hơn cho một chiến lược hoặc hệ thống giao dịch. Khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo tích cực hơn, ít nhất bạn có thể chắc chắn rằng về xu hướng dài hạn, bạn đang muốn giao dịch đúng hướng.
Đầu vào
Chiều dài
Khoảng thời gian được sử dụng để tính Đường Trung bình Động. 9 ngày là mặc định.
Nguồn
Xác định dữ liệu nào từ mỗi thanh sẽ được sử dụng trong tính toán. Đóng là mặc định.
Bù chênh
Việc thay đổi con số này sẽ di chuyển Đường trung bình Tiến hoặc lùi so với thị trường hiện tại. 0 là mặc định.
Kiểu
Đường trung bình động
Có thể bật/tắt việc hiển thị đường trung bình động cũng như việc hiển thị đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của đường trung bình động. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường và kiểu đường của đường trung bình động.