Tóm tắt Kết quả thực hiện: Tỷ lệ Sharpe

Người đoạt giải Nobel, William Sharpe, đã giới thiệu Tỷ lệ Sharpe vào năm 1966 dưới tên gọi “tỷ lệ phần thưởng trên biến động”. Tỷ lệ Sharpe được các nhà quản lý danh mục đầu tư và các nhà giao dịch cá nhân sử dụng rộng rãi để thể hiện mức độ rủi ro đã được thực hiện để đạt được lợi nhuận cụ thể. Công thức cho tỷ lệ Sharpe là SR = (MR - RFR) / SD, trong đó MR là lợi nhuận trung bình cho một kỳ giao dịch hàng tháng và RFR là tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro (theo mặc định là 2% hàng năm. Có thể thay đổi bằng tham số "risk_free_rate" của hàm "strategy()"). SD là độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Do đó, công thức này tạo ra một giá trị có thể được định nghĩa một cách lỏng lẻo là lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro nếu chúng ta chấp nhận tiền đề rằng biến động là rủi ro. Tỷ lệ Sharpe càng cao, đường cong vốn chủ sở hữu càng mượt mà. Có một đường cong vốn chủ sở hữu mượt mà là mục tiêu quan trọng đối với nhiều nhà giao dịch.