Khối lượng Giao dịch theo Phạm vi Cố định

Định nghĩa

Chỉ báo Khối lượng giao dịch theo phạm vi cố định (FRVP) tính toán dữ liệu khối lượng trong một khoảng thời gian xác định, cho phép các nhà giao dịch phân tích hoạt động khối lượng của một phạm vi cụ thể thay vì toàn bộ biến động giá của một tài sản.

Lưu ý: bạn có thể đọc thêm về các đặc điểm được chia sẻ bởi tất cả các chỉ báo Khối lượng Giao dịch trong bài viết Chỉ báo Khối lượng Giao dịch: các khái niệm cơ bản trong Trung tâm Trợ giúp. Văn bản bên dưới mô tả các tính năng riêng biệt của chỉ báo Khối lượng giao dịch cụ thể này.

Cách áp dụng FRVP vào biểu đồ

1. Chọn Khối lượng Giao dịch theo Phạm vi Cố định từ danh sách công cụ vẽ trên bảng điều khiển bên trái của biểu đồ, như hiển thị bên dưới.

2. Nhấp vào biểu đồ để chọn điểm đầu tiên mà bạn muốn bắt đầu tính toán.

3. Nhấp vào một vị trí khác trên biểu đồ để chọn điểm thứ hai mà bạn muốn hoàn thành phép tính của mình. Khối lượng giao dịch sẽ được hiển thị trên biểu đồ như hình dưới đây.

Tính toán

Khi tính toán Khối lượng GIao dịch theo Phạm vi Cố định, chúng tôi kiểm tra danh sách các khung thời gian theo trình tự cho đến khi số thanh trong khoảng thời gian tính toán VP sẽ nhỏ hơn 5000. Trình tự các khung thời gian là: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Lưu ý: Trên biểu đồ Futures và Spread, Hồ sơ khối lượng được tính toán không phải bằng cách yêu cầu khung thời gian có ít hơn 5000 thanh, mà bằng cách sử dụng khung thời gian thấp hơn một bước so với khung thời gian hiện tại dựa trên danh sách khung thời gian ở trên. Ngoại lệ là tất cả các khung thời gian dựa trên giây, luôn sử dụng dữ liệu 1S.

Hãy xem xét ví dụ sau. Chỉ báo FRVP được đặt để tính toán cấu hình cho khoảng thời gian bắt đầu vào thanh Thứ Hai đầu tiên và kết thúc vào thanh Chủ Nhật cuối cùng của cùng tuần. Mã giao dịch được giao dịch 24x7 (vì mục đích thử nghiệm, giả sử không có khoảng trống nào mà không có giao dịch nào xảy ra và mỗi phút mỗi tuần đều có một thanh liên kết với mã đó).

1. Đầu tiên, chỉ báo kiểm tra khung thời gian "1", thấy rằng biểu đồ 1m cho mã giao dịch này có 7D * 1440m = 10080 thanh dữ liệu 1m, cao hơn giới hạn 5000 bar. Chỉ báo chọn khung thời gian tiếp theo trong chuỗi.
2. Tiếp theo, chỉ báo thực hiện tương tự với khung thời gian "3". Biểu đồ 3m cho mã giao dịch có 7D * (1440/3) = 3360 thanh dữ liệu. Giá trị này nằm dưới giới hạn 5000 bar, vì vậy các thanh 3m sẽ được sử dụng trong tính toán FRVP.

Lưu ý: Số lượng các thanh khung thời gian thấp hơn để tính toán chỉ báo khá hạn chế. Nếu FRVP được đặt ở chế độ tính toán rất sâu trong lịch sử của mã giao dịch thì có thể không có thông tin khung thời gian nào thấp hơn trong khoảng thời gian đó. Trong những trường hợp như vậy, khung thời gian Biểu đồ sẽ được sử dụng để tính toán thay thế.

Để chứng minh điều này, hãy thử thêm FRVP vào NASDAQ:AAPL, 1D rồi thiết lập để kéo dài khoảng thời gian một ngày bắt đầu vào ngày 12 tháng 12 năm 1980. Không có dữ liệu khung thời gian nào thấp hơn cho khoảng thời gian này, vì vậy tính toán FRVP sẽ được thực hiện ở độ phân giải biểu đồ (1D).

Xây dựng trên một thanh duy nhất

Lưu ý rằng trong khi xây dựng Khối lượng Giao dịch theo Phạm vi Cố định trên một thanh duy nhất, điều kiện giá đóng cửa > mở được sử dụng để tính Khối lượng Tăng/Giảm. tức là, nếu giá đóng cửa > mở, chuyển động giá được coi là Khối lượng tăng, nếu giá đóng cửa <= mở thì đó là Khối lượng giảm.

Đầu vào

Bố cục hàng/Kích thước hàng

Hai đầu vào này chỉ định cách chỉ báo tính toán số lượng hàng mà mỗi biểu đồ sẽ có.

Nếu đầu vào "Rows Layout" được đặt thành "Number of Rows", đầu vào "Row Size" chỉ định tổng số hàng trong histogram và số lượng tick cho mỗi hàng được tính toán tự động, dựa trên công thức: Ticks Per Row = (Histogram Top - Histogram Bottom) / Number of Rows / Tick size. Tùy thuộc vào khoảng của histogram, giá trị Ticks Per Row có thể được làm tròn lên hoặc xuống và tổng số hàng có thể vượt quá số lượng được chỉ định trong giới hạn.

Hãy xem xét một mã giao dịch có kích thước tick là 0,01 và biểu đồ histogram Volume Profile trải dài từ mức giá thay đổi từ 10 đến 11, đưa tổng số tick mà nó trải dài lên 100. Nếu "Row Size" được đặt thành 25, chiều cao của một hàng đơn lẻ là (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 tick. Biểu đồ histogram kết quả có 25 hàng, với mỗi hàng trải dài 4 tick.

Nếu phép tính chiều cao hàng dẫn đến số dấu phẩy động, chỉ báo sẽ làm tròn phép tính Ticks Per Row để đảm bảo chiều cao là số nguyên. Nó cũng có thể tạo thêm các hàng để đảm bảo tất cả dữ liệu được thể hiện trong biểu đồ histogram. Giá trị Ticks Per Row được làm tròn lên hay xuống tùy thuộc vào giá trị nào dẫn đến tổng số hàng gần với giá trị trong đầu vào "Row Size".

Ví dụ, nếu trong trường hợp trên, đầu vào "Row Size" được thay đổi thành 30, thì chiều cao hàng ban đầu là (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 tick cho mỗi hàng.

Nếu sau đó làm tròn số này đến số nguyên gần nhất là 3, thì mỗi hàng trong biểu đồ histogram kết quả có 3 tick cho mỗi hàng. Do đó, 30 hàng đầu tiên chỉ chiếm 30 * 3 = 90 tick trong số một trăm mà biểu đồ histogram bao phủ. Điều này khiến 10 tick không được tính đến, bốn hàng bổ sung được tạo ra -- ba hàng đầu tiên có kích thước là 3 và hàng cuối cùng có kích thước là 1, làm tăng tổng số hàng lên 34.

Nếu thay vào đó làm tròn lên, thì mỗi hàng trong biểu đồ histogram có chiều cao là 4 tick. Trong trường hợp này, tất cả 100 tick đều vừa với 25 hàng mà không có phần dư. Vì 34 hàng gần với 30, "Row Size" được yêu cầu, chỉ báo sử dụng 3 tick làm chiều cao hàng.

Nếu đầu vào này được đặt thành "Ticks Per Row", Row Size cho biết số tick trong mỗi hàng đơn lẻ (1 tick là mức di chuyển tối thiểu mà giá cho biểu tượng này có thể thực hiện: ví dụ, đối với NASDAQ: AAPL, 1 tick là 0,01 vì giá cần di chuyển ít nhất 0,01 USD, tức là 1 cent). Ví dụ: đặt thành 25 sẽ có nghĩa là mỗi hàng có chiều cao là 25 tick. Trong trường hợp đó, số lượng hàng sẽ được tính toán tự động và biểu đồ tần suất Hồ sơ khối lượng trải dài từ giá từ 200 đến 300 cho một mã có kích thước tick là 0,01 sẽ có (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 hàng cho mỗi biểu đồ tần suất.

Khối lượng

Bật/tắt việc hiển thị tổng khối lượng cho mỗi hàng (Total), chia mỗi hàng thành lên/xuống (Up/Down) hoặc hiển thị sự khác biệt của các hàng (Delta).

Khối lượng Vùng Giá trị

Quy định tỷ lệ phần trăm của tổng khối lượng cho phiên giao dịch được làm nổi bật trong Vùng Giá trị.

Mở rộng bên phải

Tham số Extend Right cho phép một người tiếp tục xây dựng khối lượng, bao gồm tất cả các nến lịch sử và tất cả các nến mới nổi ở bên phải tọa độ thứ hai.

Tọa độ

#1 (thanh) - đặt vị trí của đường viền bên trái của Khối lượng Giao dịch. VP sẽ bắt đầu trước vị trí này.

#2 (thanh) - đặt vị trí của đường viền bên phải của Khối lượng Giao dịch. VP sẽ kết thúc sau vị trí này.