Biểu đồ Volume footprint
MỤC LỤC:
Biểu đồ dấu chân khối lượng là gì
Dấu chân khối lượng là một công cụ mạnh mẽ của Supercharts giúp trực quan hóa sự phân bổ khối lượng giao dịch trên nhiều mức giá cho mỗi nến trong một khung thời gian cụ thể, cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin bổ sung để giúp xác định các khu vực có tính thanh khoản cao hoặc hoạt động giao dịch đáng kể.
Theo mặc định, loại biểu đồ này hiển thị sự phân bổ khối lượng của người bán ở bên trái mỗi nến và khối lượng của người mua ở bên phải, với các màu chuyển màu tùy chọn cho biết cường độ tương đối của khối lượng ở mỗi mức, đặt các đường thẳng đứng bên cạnh các mức trong phân phối để làm nổi bật các khu vực mất cân bằng đáng kể.
Ngoài ra, biểu đồ này hiển thị Diện tích giá trị (VA) và Điểm kiểm soát (POC) của mỗi thanh và hiển thị thông tin delta khối lượng và tổng khối lượng bên dưới mỗi nến.
Tính toán
Nguồn dữ liệu khối lượng
Kiểu biểu đồ này lấy dữ liệu khối lượng của một ký hiệu từ nhiều khoảng thời gian trong thanh (khoảng thời gian thấp hơn biểu đồ) để tính toán lịch sử. Khoảng thời gian tăng dần khi dữ liệu lịch sử khả dụng cạn kiệt, bắt đầu với khoảng thời gian khả dụng thấp nhất. Nói cách khác, bạn càng đi sâu vào lịch sử biểu đồ, khoảng thời gian trong thanh của dữ liệu khối lượng càng cao. Dấu chân cho các nến gần đây của biểu đồ là chính xác nhất vì chúng sử dụng thông tin chi tiết nhất trong các phép tính của mình.
Thứ tự mà biểu đồ yêu cầu các khoảng thời gian trong thanh để tính toán là: 1 giây, 1 phút, 15 phút, 60 phút và 1 ngày. Khoảng thời gian trong thanh cao nhất được yêu cầu cho dấu chân lịch sử phụ thuộc vào khoảng thời gian của biểu đồ.
Phân loại khối lượng
Biểu đồ dấu chân khối lượng phân loại khối lượng thành "mua" hoặc "bán" dựa trên hướng biến động giá trong thanh.
Biểu đồ này sử dụng thuật toán sau để xác định loại giá trị khối lượng:
- Nếu giá đóng cửa của thanh nội bộ cao hơn giá mở cửa, thuật toán sẽ gán khối lượng vào loại "mua"
- Nếu giá đóng cửa của thanh nội bộ thấp hơn giá mở cửa, thuật toán sẽ gán khối lượng vào loại "bán"
- Nếu giá đóng cửa bằng giá mở cửa:
- Khối lượng sẽ thuộc loại "mua" nếu giá đóng cửa của thanh nội bộ hiện tại cao hơn giá đóng cửa của thanh nội bộ trước đó
- Khối lượng sẽ thuộc loại "bán" nếu giá đóng cửa của thanh nội bộ hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của thanh nội bộ trước đó
- Khối lượng sẽ thuộc cùng loại với thanh nội bộ trước đó nếu giá đóng cửa của chúng bằng nhau
Biểu đồ tích lũy khối lượng được phân loại trên các khoảng thấp hơn ở các mức giá khác nhau để xây dựng biểu diễn dấu chân.
Phát hiện mất cân bằng
Thị trường cân bằng xảy ra khi có sự cân bằng giữa cung và cầu, thường dẫn đến giá tương đối ổn định. Ngược lại, thị trường mất cân bằng xảy ra khi có sự chênh lệch đáng kể giữa cung và cầu, thường dẫn đến biến động giá đáng kể hơn.
Biểu đồ dấu chân khối lượng phát hiện mất cân bằng mua khi khối lượng "mua" ở một mức giá vượt quá khối lượng "bán" ở mức bên dưới theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể. Tương tự, nó phát hiện mất cân bằng bán khi khối lượng "bán" ở một mức vượt quá khối lượng "mua" ở mức trên theo tỷ lệ phần trăm đó.
Người dùng có thể kiểm soát tỷ lệ phần trăm mà khối lượng "mua" phải vượt quá khối lượng "bán" hoặc ngược lại, để phát hiện mất cân bằng thông qua đầu vào "Mất cân bằng" trong cài đặt của biểu đồ. Theo mặc định, giá trị này là 300% (tức là khối lượng của một bên phải lớn hơn bên kia ba lần).
Khi phát hiện mất cân bằng "mua", biểu đồ sẽ hiển thị một đường thẳng đứng ở bên phải của mức giá tương ứng. Khi mất cân bằng "bán" xảy ra, một đường thẳng đứng sẽ xuất hiện ở bên trái của mức.
Trong ví dụ đã cho, một phép so sánh tuần tự các khối lượng ở các mức khác nhau được thực hiện. Đối với mỗi phép so sánh, đánh giá sẽ xác định xem khối lượng lớn hơn của cặp có vượt quá ngưỡng mất cân bằng đã chỉ định hay không, theo công thức: max(mua, bán) ≥ (tỷ lệ mất cân bằng / 100) * min(mua, bán).
Phép tính ban đầu như sau: 506,37 ("mua") ≥ (300 / 100) * 166,433 ("bán"). Câu lệnh này là đúng, cho thấy sự mất cân bằng khi mua. Các phép so sánh tiếp theo tuân theo cùng một logic: "mua" mức 3 được so sánh với "bán" mức 2 và "mua" mức 4 với "bán" mức 3.
Các nhà giao dịch thường phân tích dấu chân khối lượng để xác định sự cân bằng và mất cân bằng trong thị trường.
Khi thị trường cân bằng, dấu chân khối lượng có thể cho thấy khối lượng giao dịch phân bổ đều trên nhiều mức giá khác nhau, cho thấy sự ổn định và cân bằng. Ngược lại, khi ở trạng thái mất cân bằng, dấu chân khối lượng có thể tiết lộ các cụm hoạt động giao dịch gia tăng ở các mức cụ thể, chỉ ra các khu vực chênh lệch cung hoặc cầu và xu hướng giá tiềm năng.
Diễn giải
Luồng lệnh
Trong quá trình thực hiện lệnh, những người tham gia thị trường tham gia tìm kiếm sự cân bằng giá sẽ làm hài lòng cả người mua và người bán, do đó thúc đẩy các giao dịch. Khối lượng có hướng của mỗi giao dịch xác định sự đóng góp của nó vào áp lực mua hoặc bán của thị trường.
Khi cung vượt quá cầu, giá có thể giảm khi thị trường chuyển sang mức giá công bằng hơn cho người mua. Ngược lại, khi cầu về một tài sản vượt quá cung, giá có thể tăng cho đến khi đủ số người tham gia sẵn sàng bán.
Phân tích mức độ tập trung của hoạt động mua và bán trên các mức giá bằng biểu đồ dấu chân khối lượng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sự thống trị của người mua và người bán, sự cân bằng hoặc mất cân bằng giữa cung và cầu và các khu vực có tính thanh khoản cao (tức là các khu vực có nhiều hoạt động giao dịch hơn). Các nhà giao dịch có thể sử dụng những hiểu biết như vậy để đánh giá tâm lý thị trường và xác định các cơ hội giao dịch.
Đấu giá thất bại
Trong Lý thuyết thị trường đấu giá, đấu giá thất bại là một mô hình trong đó thị trường không thiết lập được mức giá mới cho một công cụ, dẫn đến việc quay trở lại mức giá trước đó. Các nhà giao dịch thường phân tích các cuộc đấu giá thất bại bằng các công cụ như "Hồ sơ thị trường", nhưng họ cũng có thể xác định các trường hợp của các mô hình như vậy bằng cách sử dụng dấu chân.
Cuộc đấu giá thất bại thường xảy ra khi một bên của thị trường, người mua hoặc người bán, không thu hút đủ sự tham gia để duy trì hoạt động giao dịch ở mức giá, có khả năng dẫn đến sự đảo ngược giá nhanh chóng khi những người tham gia thị trường đánh giá lại và điều chỉnh vị thế của họ. Các cuộc đấu giá thất bại thường trùng với sự biến động gia tăng và chúng có thể chỉ ra các điểm ngoặt quan trọng tiềm ẩn trên thị trường.
Các nhà giao dịch và nhà phân tích thường chú ý đến các cuộc đấu giá thất bại vì chúng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về động lực thị trường và các cơ hội giao dịch. Việc xác định trạng thái đấu giá thất bại có thể giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và dự đoán các mô hình đảo ngược tiềm năng.
Ví dụ bên dưới minh họa một trường hợp giá tăng liên tiếp với mỗi thanh trong khi khối lượng người mua giảm dần. Trên thanh thứ tư trong hình, sự mất cân bằng giữa người bán và người mua đã đạt đến điểm mà người mua không thể đẩy giá lên cao hơn nữa và giá đã phục hồi xuống.
Bạn có thể hiểu vùng mất cân bằng này là một mức kháng cự có thể xảy ra. Nếu giá vượt qua mức này trong tương lai, điều đó có thể cho thấy một xu hướng tăng trưởng.
Phân kỳ chênh lệch (Phân kỳ Delta)
Phân kỳ chênh lệch trong dấu chân khối lượng đề cập đến sự khác biệt hoặc bất đồng giữa biến động giá và chênh lệch khối lượng.
Phân kỳ Delta dương xảy ra khi giá liên tiếp giảm xuống trong khi delta khối lượng tăng, thậm chí có thể chuyển sang dương. Ngược lại, phân kỳ Delta âm xảy ra khi giá liên tiếp tăng trong khi delta khối lượng giảm hoặc thậm chí chuyển sang âm. Các mô hình phân kỳ này thường cho thấy rằng, bất chấp hành động giá hiện tại, áp lực mua hoặc bán cơ bản đang giảm dần, có khả năng báo hiệu sự suy yếu hoặc đảo ngược của xu hướng hiện tại.
Ví dụ bên dưới hiển thị bốn thanh giảm, trong đó có hai thanh có delta dương. Nói cách khác, các thanh đó thể hiện phân kỳ delta dương.
Các nhà giao dịch thường phân tích sự phân kỳ delta trong biểu đồ dấu chân để giúp họ dự đoán các sự đảo ngược tiềm ẩn hoặc thay đổi hướng thị trường. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải xem xét các yếu tố khác và sử dụng các công cụ bổ sung để giúp xác thực sự phân kỳ và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Giao dịch quá mức ở mức giá cực đoan
Trong Lý thuyết thị trường đấu giá, giá thị trường tăng cho đến khi cầu cạn kiệt và giảm cho đến khi cung cạn kiệt. Biến động toàn diện này biểu thị một cuộc đấu giá hoàn chỉnh. Trên biểu đồ dấu chân, tình huống này xuất hiện dưới dạng mua bằng không hoặc tối thiểu ở mức giá thấp hoặc bán tối thiểu ở mức giá cao.
Trong một số trường hợp, có thể phát sinh tình huống được gọi là cuộc đấu giá chưa hoàn thành, trong đó chênh lệch giữa khối lượng mua và bán ở mức cao hoặc thấp chỉ khác nhau một chút so với chênh lệch ở các mức trước đó. Tình trạng này có thể chỉ ra rằng việc thăm dò giá chưa hoàn thành và vẫn có thể có những người tham gia thị trường quan tâm ở trên mức cao hiện tại hoặc dưới mức thấp hiện tại. Về bản chất, mô hình này có thể chỉ ra rằng giá thị trường có thể tiếp tục biến động theo hướng vượt ra ngoài phạm vi hiện tại cho đến khi cuộc đấu giá hoàn tất.
Chế độ cài đặt
Các tùy chọn tùy chỉnh cho biểu đồ dấu chân khối lượng có sẵn từ cài đặt biểu đồ, bạn có thể truy cập từ nút bánh răng trên thanh công cụ phía trên biểu đồ.
Candles
Các chế độ cài đặt trong phần "Nến" giống hệt với các thiết lập cho biểu đồ nến thông thường. Từ phần này, bạn có thể cấu hình giao diện của nến.
Dấu chân khối lượng
Kích thường dòng
Kiểm soát cách biểu đồ xác định kích thước của từng hàng dấu chân (mức). Có hai tùy chọn để lựa chọn:
Tùy chọn "Tự động" chỉ định rằng biểu đồ sẽ tự động tính toán kích thước dựa trên giá trị Average True Range (ATR) chuẩn hóa mới nhất của dữ liệu. Tùy chọn này sử dụng công thức: 0,2 * NormalizedATR / MinimumTick. Biểu đồ tính toán lại kích thước khi chọn loại biểu đồ "Volume footprint" hoặc thay đổi ký hiệu hoặc khung thời gian. Khi sử dụng tùy chọn này, đầu vào bên dưới chỉ định độ dài của phép tính ATR
Tùy chọn "Thủ công" chỉ định rằng biểu đồ sẽ sử dụng số tích được chỉ định trong đầu vào "Ticks per row" bên dưới
Độ dài ATR
Chỉ định độ dài làm mịn cho Average True Range được sử dụng để tính số tích trên mỗi hàng dấu chân khi đầu vào "Row size" sử dụng tùy chọn "Auto".
Số lượng tick mỗi dòng
Chỉ định số tick trên mỗi hàng dấu chân khi đầu vào "Row size" sử dụng tùy chọn "Manual".
Hiển thị
Chỉ định loại hiển thị của biểu đồ. Ở chế độ Cluster, tất cả các ô đều có cùng chiều rộng. Ở chế độ Profile, chiều rộng của mỗi ô tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch ở mức đó, mang lại biểu diễn rõ ràng hơn, năng động hơn.
Loại
Xác định chế độ hiển thị của dấu chân trên biểu đồ. Có bốn tùy chọn:
- Tùy chọn "Mua và Bán" (mặc định) hiển thị khối lượng người bán trên các mức bên trái của mỗi nến và khối lượng người mua ở bên phải
- Tùy chọn "Delta" sẽ hiển thị một cột bên phải của mỗi thanh hiển thị delta khối lượng (tức là sự khác biệt giữa khối lượng người mua và người bán) cho mỗi mức
- Tùy chọn "Tổng" sẽ hiển thị một cột bên phải của mỗi thanh hiển thị tổng khối lượng ở mỗi mức giá
- Tùy chọn "Ladder" sẽ tô màu khối lượng cao nhất ở mỗi mức giá
Áp dụng Màu loang cho Nền
Nếu được bật, màu nền của mỗi mức dấu chân sẽ khác nhau dựa trên khối lượng của nó so với khối lượng ở các mức khác. Biểu đồ sử dụng thuật toán sau để tính toán màu gradient:
- Xác định khối lượng tối đa và tối thiểu
- Tính toán phạm vi khối lượng, tức là chênh lệch giữa giá trị khối lượng tối đa và tối thiểu
- Trừ khối lượng tối thiểu khỏi khối lượng của mức hiện tại
- Tính toán tỷ lệ giá trị thu được ở bước 3 với phạm vi khối lượng thu được ở bước 2
- Sử dụng tỷ lệ từ bước 4 để chọn màu từ các tùy chọn có sẵn:
- Chọn màu đầu tiên nếu tỷ lệ nhỏ hơn 0,25
- Chọn màu thứ hai nếu tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 0,25 và nhỏ hơn 0,5
- Chọn màu thứ ba nếu tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 0,5 và nhỏ hơn 0,75
- Chọn màu thứ tư nếu tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 0,75
6. Lặp lại các bước từ 3 đến 5 cho mỗi mức giá
Khi loại dấu chân là "Mua và bán" hoặc "Delta", biểu đồ sẽ tính toán các gradient cho bên mua và bên bán riêng biệt.
Nền
Các đầu vào này chỉ định màu nền được sử dụng bởi các mức dấu chân. Người dùng có thể chọn màu riêng cho bên mua và bên bán khi loại dấu chân là "Mua và bán" hoặc "Delta".
Nếu tùy chọn "Áp dụng độ dốc cho nền" được bật, độ dốc bốn màu sẽ khả dụng cho mỗi tùy chọn màu. Biểu đồ sẽ chọn màu cho từng mức bằng thuật toán được mô tả trong phần trước.
Vùng giá trị
Bật các đường Vùng giá trị (VA) và chỉ định phần trăm VA. Đường Vùng giá trị cao (VAH) sẽ xuất hiện phía trên tất cả các mức có trong Vùng giá trị và đường Vùng giá trị thấp (VAL) sẽ xuất hiện phía dưới tất cả các mức trong Vùng giá trị. Thuật toán Vùng giá trị của biểu đồ dấu chân khối lượng tương tự như thuật toán được sử dụng bởi các chỉ báo Hồ sơ khối lượng của chúng tôi.
Nhãn
POC
Xác định xem biểu đồ có hiển thị Điểm kiểm soát (POC) của từng dấu chân hay không.
Hiển thị thông tin tóm tắt
Xác định xem mỗi dấu chân có hiển thị thông tin về tổng khối lượng của thanh, tổng khối lượng mua và bán và delta khối lượng tổng thể hay không.
Mất cân bằng
Chỉ định tỷ lệ phần trăm mà khối lượng người mua phải vượt quá khối lượng người bán hoặc ngược lại để phát hiện mất cân bằng đáng kể. Xem phần "Phát hiện mất cân bằng" ở trên để tìm hiểu cách biểu đồ dấu chân khối lượng phát hiện mất cân bằng.
Tô sáng
Xác định xem biểu đồ có làm nổi bật mức giá mất cân bằng hay không và chỉ định màu sắc. Khi bật tính năng tô sáng mất cân bằng, biểu đồ sẽ đặt các đường thẳng đứng có màu ở hai bên của mức mất cân bằng đáng kể. Biểu đồ hiển thị các điểm đánh dấu mất cân bằng mua ở bên phải các mức và các điểm đánh dấu mất cân bằng bán ở bên trái.
Các mức xếp chồng
Kiểm soát xem có hiển thị mất cân bằng xếp chồng hay không và số lượng các mức liên tiếp bắt buộc có mất cân bằng ở cùng một bên để phát hiện mất cân bằng xếp chồng. Khi bật, biểu đồ sẽ chiếu mất cân bằng xếp chồng cho đến khi giá tiếp theo giao nhau với các mức.
Tóm tắt về dấu chân khối lượng
Biểu đồ dấu chân khối lượng là một công cụ giao dịch mạnh mẽ hiển thị phân phối khối lượng mua và bán ở mỗi mức giá trong từng nến riêng lẻ trên biểu đồ của bạn. Không giống như các biểu đồ truyền thống chỉ hiển thị biến động giá, dấu chân khối lượng tiết lộ cuộc chiến cơ bản giữa người mua và người bán bằng cách phân loại khối lượng dựa trên việc giá tăng hay giảm trong các khung thời gian nhỏ hơn. Biểu đồ hiển thị khối lượng người bán ở bên trái của mỗi nến và khối lượng người mua ở bên phải, với màu chuyển sắc và các đường thẳng đứng làm nổi bật các khu vực mất cân bằng đáng kể khi một bên chiếm ưu thế áp đảo bên kia.
Phân tích khối lượng chi tiết này giúp các nhà giao dịch xác định các động lực chính của thị trường như các phiên đấu giá không thành công, sự phân kỳ delta và các khu vực có tính thanh khoản cao mà biểu đồ giá truyền thống bỏ qua. Bằng cách kiểm tra nơi diễn ra nhiều hoạt động giao dịch nhất (Điểm kiểm soát) và phát hiện sự mất cân bằng giữa cung và cầu, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng và dự đoán sự đảo ngược hoặc tiếp tục của giá. Về cơ bản, dấu chân này biến dữ liệu khối lượng thành lộ trình trực quan về hành vi thị trường, giúp dễ dàng hơn trong việc tính thời gian vào và thoát dựa trên hoạt động giao dịch thực tế thay vì chỉ dựa trên biến động giá.
Ngoài ra, vui lòng đọc: