Chỉ báo Thoát Chandelier
Chỉ báo Thoát Chandelier hay Chandelier Exit, do Charles Le Beau tạo ra và được Alexander Elder phổ biến, là một chỉ báo dựa trên biến động dùng để xác định điểm thoát lệnh dừng lỗ dựa trên các cực trị giá cục bộ và Phạm vi Thực Trung bình (ATR). Mục tiêu của chỉ báo là giúp nhà giao dịch duy trì vị thế theo xu hướng cho đến khi có khả năng xuất hiện một sự đảo chiều xu hướng đáng kể.
Nhà giao dịch thường sử dụng các mức Chandelier Exit như hướng dẫn đặt dừng lỗ để tránh thoát lệnh quá sớm, đồng thời dùng chúng như bộ lọc xu hướng cho tín hiệu từ các chỉ báo khác.
Cách tính
Chỉ báo Chandelier Exit tính toán hai mức dừng, một cho vị thế mua và một cho vị thế bán, bằng cách tìm giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng nhìn lại nhất định, sau đó cộng và trừ các bội số của ATR. Công thức tính các mức thoát như sau:
Thoát lệnh mua = Giá cao nhất − ATR × Hệ số
Thoát lệnh bán = Giá thấp nhất + ATR × Hệ số
Trong đó:
- Giá cao nhất và Giá thấp nhất là mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng nhìn lại đã chỉ định
- ATR là Phạm vi Thực Trung bình với độ dài xác định
- Hệ số là hệ số tỷ lệ ảnh hưởng đến khoảng cách mà các mức dừng bám theo giá cao nhất và thấp nhất
Các mức thu được sẽ bám theo giá thị trường với khoảng cách biến thiên, tự động mở rộng hoặc thu hẹp theo sự thay đổi của biến động hoặc các cực trị giá cục bộ.
Giá trị thoát lệnh mua (đường màu xanh) tăng lên khi xảy ra một trong các điều kiện sau:
- Giá cao nhất tăng nhiều hơn mức tăng của ATR
- ATR giảm nhiều hơn mức giảm của giá cao nhất
Tương tự, giá trị thoát lệnh bán (đường màu cam) giảm xuống khi xảy ra một trong các điều kiện sau:
- Giá thấp nhất giảm nhiều hơn mức tăng của ATR
- ATR giảm nhiều hơn mức tăng của giá thấp nhất
Mục tiêu của chỉ báo Chandelier Exit là xác định các điểm thoát lệnh tiềm năng dựa trên những đảo chiều giá đáng kể sau khi một xu hướng đã được hình thành:
- Giá thị trường cắt xuống dưới mức thoát lệnh mua có thể cho thấy kết thúc xu hướng tăng, báo hiệu một điểm thoát tiềm năng cho vị thế mua
- Giá cắt lên trên mức thoát lệnh bán có thể cho thấy kết thúc xu hướng giảm, báo hiệu một điểm thoát tiềm năng cho vị thế bán
Mặc dù mục đích chính của chỉ báo là xác định điểm thoát lệnh, một số nhà giao dịch cũng sử dụng các mức Chandelier Exit để nhận diện xu hướng khi tạo hoặc lọc tín hiệu giao dịch. Giá thị trường cắt qua hoặc duy trì phía trên các mức này có thể cho thấy xác nhận một xu hướng tăng mạnh, và ngược lại đối với xu hướng giảm.
Tham số đầu vào
Độ dài
Số lượng thanh trong quá khứ được dùng để xác định đỉnh cao nhất cho mức thoát lệnh mua và đáy thấp nhất cho mức thoát lệnh bán.
Độ dài ATR
Độ dài của hệ số làm mượt cho Phạm vi Thực Trung bình dùng cho cả hai mức thoát. Giá trị thấp cho khả năng phản ứng nhanh hơn với biến động ngắn hạn, trong khi giá trị cao tăng mức làm mượt cho biến động dài hạn.
Hệ số ATR
Hệ số tỷ lệ ATR cho cả hai mức thoát. Tham số này ảnh hưởng đến khoảng cách mà các mức dừng bám theo giá cao nhất và thấp nhất. Giá trị thấp khiến các mức bám sát các cực trị giá hơn; giá trị cao làm tăng khoảng cách từ cực trị giá đến mức dừng.
Khung thời gian
Thiết lập khung thời gian mà chỉ báo sử dụng để tính toán. Ô chọn Chờ khung thời gian đóng bên dưới sẽ quyết định liệu chỉ báo chỉ hiển thị kết quả khi một thanh của khung thời gian đã chọn đóng hay không. Xem bài viết về Khai thác phân tích đa khung thời gian để tìm hiểu thêm.