Gold Futures
Đào tạo

Advanced Institutions Option Trading - Part 10

103
Option Pricing Models
Institutions rely on theoretical models to value options precisely.

Models Used:
Black-Scholes Model: Most common for European Options

Binomial Model: For American options

Monte Carlo Simulations: For complex path-dependent options

Bachelier Model: For negative rate scenarios

These models help forecast fair value, hedge ratios, and profit probabilities.

🔹 17. Algorithmic and Quant Option Trading
Institutional desks often use automation for efficiency.

Tools & Techniques:
Python, R, C++ for strategy coding

Machine Learning for volatility prediction

Option Flow Analysis (Unusual Orders)

Real-time Gamma Exposure Mapping

Quant desks track Volga, Vanna, Charm, and other second-order Greeks for precise hedging.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.