Option Pricing & Premiums
The premium (price of option) is determined by many factors:
Intrinsic Value – Difference between current stock price and strike price. Example: If stock = ₹200, strike = ₹180 (call), intrinsic value = ₹20.
Time Value – Extra premium because of time left until expiry. More time = higher premium.
Volatility – Higher volatility increases premium (uncertainty = higher value).
Interest rates & dividends – Also affect option pricing slightly.
The most famous model for pricing options is the Black-Scholes Model, used worldwide.
Moneyness (ITM, ATM, OTM)
Options are classified as:
In The Money (ITM): Option already has intrinsic value. (Example: Stock = ₹250, Call strike = ₹240).
At The Money (ATM): Stock price = strike price.
Out of The Money (OTM): Option has no intrinsic value yet. (Example: Stock = ₹250, Call strike = ₹280).
OTM options are cheaper, but riskier. ITM options are costlier, but safer.
The premium (price of option) is determined by many factors:
Intrinsic Value – Difference between current stock price and strike price. Example: If stock = ₹200, strike = ₹180 (call), intrinsic value = ₹20.
Time Value – Extra premium because of time left until expiry. More time = higher premium.
Volatility – Higher volatility increases premium (uncertainty = higher value).
Interest rates & dividends – Also affect option pricing slightly.
The most famous model for pricing options is the Black-Scholes Model, used worldwide.
Moneyness (ITM, ATM, OTM)
Options are classified as:
In The Money (ITM): Option already has intrinsic value. (Example: Stock = ₹250, Call strike = ₹240).
At The Money (ATM): Stock price = strike price.
Out of The Money (OTM): Option has no intrinsic value yet. (Example: Stock = ₹250, Call strike = ₹280).
OTM options are cheaper, but riskier. ITM options are costlier, but safer.
Hello Everyone! 👋
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.
Hello Everyone! 👋
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.