PROTECTED SOURCE SCRIPT
QUANT - LAB ADF-GLS + COINT + VRT-WB [ERS]
ADF-GLS + COINT + VRT-WB [ERS] V9.2 INSTITUTIONAL
Institutional-grade econometric suite for unit root testing, cointegration analysis, and mean-reversion detection.
Unit Root Tests:
ADF-GLS (Elliott, Rothenberg & Stock, 1996) with MAIC lag selection
Phillips-Perron Z_t with Newey-West correction
KPSS stationarity test (confirmatory)
MZ-alpha test
Cointegration (Bivariate):
Engle-Granger two-step test (MacKinnon 2010 critical values)
Johansen Trace test (Osterwald-Lenum 1992 CVs)
Real-time spread Z-score with tick-by-tick updates
Mean-Reversion:
Variance Ratio Test (Lo-MacKinlay 1988)
Mammen Wild Bootstrap for heteroskedasticity robustness
Half-life estimation with 95% CI (delta method)
Diagnostics:
Ljung-Box Q(4) for residual autocorrelation
ARCH(4) test for heteroskedasticity
HAC standard errors (Newey-West)
Important:
Screening tool only — validate in Python/R/statsmodels
Beta SE is BIASED (generated regressor problem)
Johansen limited to bivariate systems
Bootstrap p-value resolution ~2-5%
NOT a trading system
References: ERS (1996), Lo & MacKinlay (1988), Engle & Granger (1987), Johansen (1988), MacKinnon (2010)
Institutional-grade econometric suite for unit root testing, cointegration analysis, and mean-reversion detection.
Unit Root Tests:
ADF-GLS (Elliott, Rothenberg & Stock, 1996) with MAIC lag selection
Phillips-Perron Z_t with Newey-West correction
KPSS stationarity test (confirmatory)
MZ-alpha test
Cointegration (Bivariate):
Engle-Granger two-step test (MacKinnon 2010 critical values)
Johansen Trace test (Osterwald-Lenum 1992 CVs)
Real-time spread Z-score with tick-by-tick updates
Mean-Reversion:
Variance Ratio Test (Lo-MacKinlay 1988)
Mammen Wild Bootstrap for heteroskedasticity robustness
Half-life estimation with 95% CI (delta method)
Diagnostics:
Ljung-Box Q(4) for residual autocorrelation
ARCH(4) test for heteroskedasticity
HAC standard errors (Newey-West)
Important:
Screening tool only — validate in Python/R/statsmodels
Beta SE is BIASED (generated regressor problem)
Johansen limited to bivariate systems
Bootstrap p-value resolution ~2-5%
NOT a trading system
References: ERS (1996), Lo & MacKinlay (1988), Engle & Granger (1987), Johansen (1988), MacKinnon (2010)
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được đăng dưới dạng mã nguồn đóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tự do và không giới hạn – tìm hiểu thêm tại đây.
Institutional-grade diagnostics: GARCH, HMM Regimes, Cointegration, Microstructure, Fractal Analysis | Research only
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được đăng dưới dạng mã nguồn đóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tự do và không giới hạn – tìm hiểu thêm tại đây.
Institutional-grade diagnostics: GARCH, HMM Regimes, Cointegration, Microstructure, Fractal Analysis | Research only
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.