Tại sao dữ liệu của chế độ thông thường và Deep Backtesting không khớp nhau?

Việc lựa chọn khoảng thời gian sẽ thêm một tham số đầu vào bổ sung để tính toán chiến lược. Do đó, kết quả tính toán có thể thay đổi.

Ở chế độ thông thường, phép tính dựa trên các thanh được tải trên biểu đồ (số lượng thanh trong ngày tối đa phụ thuộc vào gói đăng ký TradingView). Trong chế độ Deep Backtesting, hệ thống sử dụng tất cả các thanh nằm trong khoảng thời gian bạn đã chọn để tính toán. Hãy nhấp vào đường liên kết này để tìm hiểu thêm về độ dài của dữ liệu lịch sử có sẵn cho Deep Backtesting

Khi sử dụng chế độ Deep Backtesting, việc tính toán tập lệnh thường sẽ bắt đầu ở thời điểm sớm hơn so với backtesting thông thường. Bởi vì một số tính toán như EMA hoặc RMA phụ thuộc vào nơi bắt đầu tính toán, nên giá trị của các tính toán sẽ khác nhau trên các thanh biểu đồ, do đó, các giao dịch xuất hiện trên biểu đồ, được tính bằng cách sử dụng kiểm tra ngược thông thường, có thể không phải lúc nào cũng xuất hiện ở cùng vị trí với các giao dịch được tính bằng Deep Backtesting. Điều tương tự cũng áp dụng khi phạm vi ngày tùy chỉnh được sử dụng cho Deep Backtesting, ngay cả khi phạm vi đó bao gồm các thanh biểu đồ. Điều này là do trong Deep Backtesting, các phép tính tập lệnh sẽ bắt đầu ở đầu phạm vi ngày, trong khi các phép tính backtesting thông thường luôn bắt đầu trên thanh đầu tiên của biểu đồ.