Tại sao chỉ báo chạy trên phiên lại thỉnh thoảng kéo dài các phiên ngày với hợp đồng tương lai Hoa Kỳ?
Một số chỉ báo trên TradingView tính toán theo một khoảng thời gian cụ thể (phiên) và đặt lại vào cuối mỗi kỳ. Ví dụ, các chỉ báoHồ sơ Khối lượng Phiên và Cơ hội Giá theo Thời gian trong Phiên tích lũy dữ liệu trong một phiên giao dịch hàng ngày (một ngày giao dịch từ khi thị trường mở cửa đến khi đóng cửa) để tạo ra một phân tích phiên, sau đó đặt lại khi một phiên giao dịch hàng ngày mới bắt đầu. Các chỉ báo khác như Điểm xoay Tiêu chuẩn, Giá trung bình có trọng số của khối lượng và Cơ hội giá theo thời gian định kỳ cho phép người dùng xác định khoảng thời gian tùy chỉnh gồm nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng để chỉ báo phân tích, bắt đầu từ phiên 1 ngày hoặc lâu hơn.
Thỉnh thoảng, các chỉ báo này có thể kéo dài các phiên giao dịch hàng ngày trên biểu đồ trong ngày để bao gồm một số phiên giao dịch trong ngày trong một phiên "hàng ngày" dài. Ví dụ, trong ảnh chụp màn hình bên dưới, chỉ báo Hồ sơ khối lượng phiên kéo dài phiên giao dịch hàng ngày bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1, mặc dù có một phiên nghỉ giữa phiên vào ngày 20 tháng 1. Hành vi này không phải là lỗi trong chỉ báo mà là sự điều chỉnh có chủ ý của sàn giao dịch thiết lập lịch trình phiên giao dịch của công cụ.
Tại sao lại xảy ra?
Đầu tiên, cần phân biệt giữa phiên giao dịch, ngày giao dịch và ngày dương lịch. Ví dụ, đối với các ký hiệu có phiên giao dịch qua đêm, phiên giao dịch "hàng ngày" kéo dài hai ngày dương lịch và bắt đầu vào ngày dương lịch trước ngày giao dịch liên quan. Do đó, phiên giao dịch hàng ngày cho ký hiệu "ES1!" thuộc ngày giao dịch "Thứ Hai" bắt đầu vào Chủ Nhật lúc 17:00 CT (Giờ miền Trung) và kết thúc vào Thứ Hai lúc 16:00 CT.
Các chỉ báo dựa trên phiên đặt lại các phép tính của chúng một lần cho mỗi ngày giao dịch, thường có thể tương ứng với một lần cho mỗi ngày dương lịch, tùy thuộc vào khung thời gian hàng ngày. Tuy nhiên, đôi khi, một sàn giao dịch có thể thay đổi độ dài phiên giao dịch hàng ngày của một công cụ bằng cách giảm hoặc kéo dài phiên giao dịch, điều này có thể thay đổi số ngày dương lịch trong phiên. Do đó, các chỉ báo dựa trên phiên có thể không đặt lại các phép tính của chúng hàng ngày mặc dù các ngày dương lịch đang diễn ra.
Đối với các hợp đồng tương lai có trụ sở tại Hoa Kỳ thuộc CME Group (các sàn giao dịch CBOT, CME, NYMEX và COMEX), các sàn giao dịch tuân thủ các ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ, rút ngắn các phiên giao dịch vào những ngày đó. CME Group liệt kê giờ giao dịch ngày lễ hàng năm của họ tại đây, liệt kê các thay đổi phiên khác nhau cho mỗi ngày lễ và hàng hóa. Các sàn giao dịch cũng thường kết hợp các phiên giao dịch rút ngắn thành một ngày giao dịch mở rộng, tạo thành một phiên giao dịch "hàng ngày" duy nhất có thể bao gồm các giao dịch trong ngày từ tối đa ba ngày dương lịch.
Ví dụ, lịch nghỉ lễ của CME Group cho thấy sàn giao dịch tuân thủ Ngày Dr. Martin Luther King, Jr. với giờ giao dịch rút ngắn vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đối với hợp đồng tương lai cổ phiếu, sàn giao dịch thông báo rằng các giao dịch trong ngày từ Chủ Nhật, ngày 19 tháng 1, lúc 17:00 CT, đến Thứ Ba, ngày 21 tháng 1, lúc 16:00 CT, tất cả sẽ thuộc về phiên giao dịch mở rộng cho Thứ Ba:
Chúng ta có thể thấy phiên giao dịch ngày lễ đã sửa đổi khi thêm chỉ báo Hồ sơ khối lượng phiên vào biểu đồ trong ngày của ký hiệu "ES1!". Phiên giao dịch của Thứ Hai (thường là Chủ Nhật 17:00–Thứ Hai 16:00 CT) hiện được rút ngắn cho kỳ nghỉ, kết thúc lúc 11:00 CT và được kết hợp với phiên giao dịch của Thứ Ba (Thứ Hai 17:00–Thứ Ba 16:00 CT) thành một phiên "hàng ngày" dài. Mặc dù chỉ báo có vẻ như bỏ lỡ một phiên thiết lập lại ở đây, nhưng trên thực tế, lại đang thể hiện chính xác các ngày phiên giao dịch do sàn giao dịch đặt:
Chúng ta cũng có thể xác minh rằng các phiên do chỉ báo xác định khớp với dữ liệu hàng ngày đến từ sàn giao dịch bằng cách xem biểu đồ hàng ngày của ký hiệu. Thanh hàng ngày cho Thứ Sáu, ngày 17 tháng 1 (phiên trước Chủ Nhật) được theo sau ngay lập tức bởi thanh hàng ngày cho Thứ Ba, ngày 21 tháng 1, bao gồm tất cả các hoạt động giá trong ngày từ Chủ Nhật đến Thứ Ba (xem nhãn trong ngày của chúng tôi xuất hiện trên nến này):
Lưu ý đến sự khác biệt giữa ngày giao dịch và ngày dương lịch, bạn có thể dễ dàng thấy rằng khi một chỉ báo dựa trên phiên kết hợp nhiều ngày dương lịch thành một phiên giao dịch hàng ngày duy nhất, ví dụ như vào ngày lễ của Hoa Kỳ, thì đó không phải là lỗi của chỉ báo. Thay vào đó, đó là sự điều chỉnh có chủ đích từ sàn giao dịch chỉ định ngày giao dịch cho dữ liệu "hàng ngày" của mình. Các chỉ báo dựa trên phiên của chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu phiên hàng ngày theo cách mà sàn giao dịch cung cấp.
Ngoài ra, cần cân nhắc thêm rằng phiên giao dịch rút ngắn thường có khối lượng giao dịch ít hơn đáng kể so với phiên giao dịch hàng ngày thông thường, do đó, việc sử dụng phiên giao dịch không đầy đủ làm phiên "hàng ngày" riêng biệt sẽ làm lệch hướng xu hướng khối lượng hàng ngày được diễn giải một cách không chính xác. Thay vào đó, việc có phiên giao dịch kéo dài sẽ duy trì khối lượng phiên giao dịch hợp lý trong phạm vi hàng ngày thông thường.
Nếu người dùng có quyền truy cập vào mã nguồn của chỉ báo dựa trên phiên, họ có thể sử dụng khung thời gian "1440" trong tập lệnh để thể hiện phiên cố định 24 giờ (1440 phút) thay vì sử dụng phiên "1D" hàng ngày. Khung thời gian "1440" xây dựng các phiên của nó từ dữ liệu trong ngày của công cụ, thay vì dựa vào các phiên hàng ngày được xác định bởi sàn giao dịch nge. Do đó, nó chia dữ liệu theo các khoảng thời gian cố định, độc lập với các thay đổi phiên trao đổi và đặt lại vào mỗi ngày dương lịch.