Volume Weigthed Extreme Deviation

13 thg 6, 2019

This indicator calculates extreme deviation areas of the difference of zero-lag fast and slow exponential moving averages with volume (for Volume Weighted version). Here is a connection between the distance of prices to their respective moving averages (default periods are 50/200) and standard deviations (default period is 20) . Like in the academic literature, the idea behind this indicator depends on that prices tend to exhibit “reversal to the mean” attributes. By using both volume and standard deviation of moving averages, volatility is considered in calculations too.

The red zones are the “Extreme Zones” which signals and warns about possible incoming reversal. Because the indicator is semi non-directional, it is suggested to use it with a momentum indicator such as TTI , TPI or RSI . Using of momentum indicators becomes safer using it with ExDev/VoWExDev

The green zone is the “Trade Safe” areas which indicates that if the price and indicator moves in same directions, the price is trending or market has relatively greater volume (for Volume Weighted version) than past periods. On the other hand, if the indicator floats in gray “No Trade” zone, the market is in ranging mode probably. Signal line (black dashes, default is 55) can be used for new orders. In a scenario in which price and the indicator moves together in same direction and then indicator starts to change direction, indicates a possible trend reversal approaches in coming periods. Waiting for both momentum and ExDev/VoWExDev extreme zones would be a good strategy. Seeking for divergences between momentum and opposite ExDev ExDev/VoWExDev extreme zone is the best long/short strategy developed so far.

Notes:
VoWExDev refers to Volume Weighted Extreme Deviation
Multiplier adjusts the wave frequency of the indicator. Higher multiplier lowers the wave frequency of the indicator and vice versa.
Look Back is the calculation period of the standard deviation.

These two indicators are suitable for all markets for all time periods if there is enough back data to calculate. There would be significant differences between two versions due to volume as expected. For the markets lack of volume data, ExDev version is suggested to use.

Türkçe:
Bu indikatör, hacim ağırlıklı gecikmesiz üssel hareketli ortamaların birbirlerinden aşırı saptığı bölgeleri hesaplamaktadır. Fiyatın hareketli ortamaladan uzaklaşmasının standart sapması hesaplanarak aşırılık bölgeleri indikatör üzerinde gösterilmektedir. Bu indikatör, akademik çalışmalarda da bahsedilen “fiyat ortalamaya dönme eğilimindedir” teorisi üzerine geliştirilmiştir. Hareketli ortamala farklarının standart sapmasının hesaplanması ve hacim ile ilişkilendirilmesi ile volatilitede göz önünde bulundurularak indikatör hesaplamasına dahil edilmiş oldu.

İndikatördeki kırmızı bölgeler “Aşırılık Bölgelerini” gösterir ve muhtemel bir trend dönüşünün yaklaştığını sinyaller ve uyarır. İndikatör, fiyat yönünden yarı bağımsız hareket ettiği için TTI ,TPI ya da RSI gibi herhangi bir momentum indikatörü ile kullanılması önerilir. Momentum indikatörlerinin kullanılması bu indikatör ile birlikte daha güvenli hale gelmektedir.

Yeşil alan “Güvenli İşlem” bölgesini göstermektedir. Fiyat ve indikatör aynı yönde giderken piyasanın trendde olduğunu ve hacim ağırlıklı versiyonda da geçmiş dönemlere göre hacimin de göreceli olarak yükseldiğini göstermektedir. Diğer bir taraftan eğer indikatör gri “İşlem Yapma” bölgesinde dalgalanıyorsa piyasa muhtemelen yatay harekete geçmiştir. Sinyal çizgisi (kesik siyah çizgi, bazı 55) yeni işlemlere giriş için kullanılabilir. Fiyat ve indikatörün aynı yönde hareket ettiği ve indikatörün fiyattan önce yön değiştirmeye başladığı senaryoda indikatör, yaklaşan periyodlarda trendin dönebileceğini göstermektedir. Böyle bir senaryoda ExDev/VoWExDev ve momentum indikatörlerinin ikisinin de aşırılık bölgesine girmesinin beklenmesi iyi bir strateji olabilir. Momentum indikatörlerinde uyumsuzluk olduğu anlarda da indikatör aşırılık bölgesinde ise ve iki indikatörün birbirine göre de uyumsuz olduğu senaryolar şu ana kadar geliştirilmiş en başarılı stratejidir.

Notlar:
VoWExDev hacim ağırlıklı aşırı sapma indikatörünü tanımlamaktadır.
Multiplier/Çarpan, indikatörün dalga frekansını ayarlamaktadır. Çarpan yükseldikçe indikatör frekansı düşer veya tersi.
Look Back, standart sapmanın hesaplama periyodudur.

Bu indikatörler, eğer yeterli geçmiş veri varsa her piyasayda her zaman periyodunda kullanılabilir. Hacimden dolayı iki versiyon arasında bariz farklar olabilir ve bu beklenen bir şeydir. Hacim verisinin olmadığı marketlerde ExDev versiyonunun kullanılması önerilir.

Örnek stratejiler için/ For sample strategies:

kriptomuhtar.com/dersler/asiri-sapma-ve-hacim-agirlikli-asiri-sapma/

15 thg 6, 2019

Phát hành các Ghi chú

Searching by short title is now available

Kısaltmayla arama yapılabilir hale geldi.