F!72 Volatility Index

4 thg 7, 2023

O LS Volatility Index foi originalmente descrito pelos traders Alexandre Wolwacz (Stormer), Fabrício Lorenz e Fábio Figueiredo (Vlad).
Agradecimentos aos mestres.

O F!72 Volatility index adiciona 2 fatores ao cálculo da volatilidade do indicador original (explicado pelos Traders em suas redes sociais), porém mantém as características originais de leitura.

Os fatores adicionados são o cálculo da porcentagem de expansão das Bandas de Bollinger (BBWP) e o Average TruRange (ATR) que são agregados ao cálculo original que é a razão entre a distância do preço em relação a uma determinada média e sua volatilidade histórica.

Por ser um indicador de volatilidade, ele não mostra direcionamento da ação de preços e sim o grau de volatilidade do mercado. Este indicador pode ser usado de duas maneiras:

Reversão: quando o indicador chega ao seu limite máximo, indicando que a volatilidade pode estar chegando a um limite e a ação de preços se encontra muito acima da média de leitura (SMA de 21 períodos por padrão)


Em uma tendência: quando o preço está em clara aceitação da tendência local e próximo a média de leitura (SMA21).


Em ambos os casos o gatilho pode ser o toque nos limites superior ou inferior mas também a interação com a média do índice (linha branca). Operar os rompimentos do índice em cima da média ou aguardar o reteste para confirmação do rompimento.

O painel de informações indica o preço médio usado como base para o cálculo do ATR e o preço atual. A Diferença desses resultados, indicado no painel identifica se o preço está "esticado" ou "justo" para o mercado, também sendo indicador de reversão caso o preço esteja muito acima ou muito abaixo do preço médio.

Adicionalmente existe a indicação de máximos e mínimos da BBWP. Barras azuis irão aparecer caso a diferença entre as bandas de Bollinger esteja 2% acima da média história e barras vermelhas, quando o BBWP estiver 98% acima da média histórica.

4 thg 7, 2023

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Correções ortográficas

4 thg 7, 2023

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Update Descrição

3 thg 11, 2023

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Update: Incluído o "Volmex Implied Volatility Index" na equação do indicador. Com isso temos mais um índice agregado no F!72 Volatility Index para refinar o resultado.